Beatrice-ADX01を徹底検証、発売後も3年以上の長期間にわたってフォワード実績を持つスイングトレードの王道EA

Beatrice-ADX01を徹底検証 EA検証

東京シストレさんの「Beatrice」シリーズは、EA初心者の方から中上級者まで幅広い方に支持されています(あまりに初心者だとスイングトレードの勝率の低さに心が折れるかもです)。

「Beatriceファミリーの歴史はバグ取りの歴史」と東京シストレさんが言うように、着実に進化しているのが分かりますよね。

今回は「Beatrice」シリーズから、2015年に発売してから超ロングセラーを続けている「Beatrice-ADX01」を紹介します(数ヶ月でトレンドが変わるEA界ではスゴいことです)。

「Beatrice-ADX01」はどんなEAなのでしょうか。

ここでは、東京シストレさんの「Beatrice-ADX01」を徹底検証します。

SOMEYA

東京シストレさんの「Beatrice」シリーズは、インヴァスト証券の最優秀ストラテジー受賞の実績があり、証券会社とのタイアップも多数している人気EAです。

Beatrice-ADX01のフォワードテスト

Beatrice-ADX01 | GogoJungle

「Beatrice-ADX01」のフォワードテストの実績です。

  • 2014年:4408.2ドル
  • 2015年:7,488.1ドル
  • 2016年:5,847.9ドル
  • 2017年:2.245.5ドル
  • 2018年:18,701.7ドル

※2018年は1月〜9月の成績です。

運用枚数は0.1ロット、2017年3月からは0.3ロットになっています。

2018年の運用成績は次のようになります。

約定日時 損益(ドル)
2018-01-02 6:00:00 67.8
2018-01-02 6:30:00 -66
2018-01-02 7:00:00 -55.8
2018-01-02 7:30:00 -51.3
2018-01-08 1:00:00 -273.6
2018-01-08 1:30:00 -260.1
2018-01-08 2:00:00 -267
2018-01-08 2:30:00 -280.5
2018-01-15 1:00:00 123.9
2018-01-15 1:30:00 -98.7
2018-01-15 2:00:00 103.2
2018-01-15 2:30:00 -87.3
2018-01-22 1:00:00 584.1
2018-01-22 1:30:00 625.2
2018-01-22 2:00:00 631.2
2018-01-22 2:30:00 621.3
2018-01-29 1:00:00 141.3
2018-01-29 1:30:00 206.7
2018-01-29 2:00:00 217.2
2018-01-29 2:30:00 236.4
2018-02-05 1:00:00 729
2018-02-05 1:30:00 700.5
2018-02-05 2:00:00 717.3
2018-02-05 2:30:00 713.4
2018-02-12 1:00:00 -389.7
2018-02-12 2:00:00 -390.9
2018-02-12 2:30:00 -390
2018-02-12 1:30:00 -390.6
2018-02-15 1:00:00 -36
2018-02-15 1:30:00 79.2
2018-02-15 2:00:00 60.9
2018-02-15 2:30:00 50.4
2018-02-19 1:00:00 349.2
2018-02-19 1:30:00 370.8
2018-02-19 2:00:00 382.2
2018-02-19 2:30:00 372
2018-02-26 1:00:00 -390.6
2018-02-26 1:30:00 -390.3
2018-02-26 2:00:00 -39
2018-02-26 2:30:00 -1.5
2018-03-05 1:00:00 46.5
2018-03-05 1:30:00 -53.1
2018-03-05 2:00:00 -37.8
2018-03-05 2:30:00 -33
2018-03-12 1:00:00 64.5
2018-03-12 1:30:00 -59.1
2018-03-12 2:00:00 82.5
2018-03-12 2:30:00 83.1
2018-03-19 1:00:00 273
2018-03-19 1:30:00 288
2018-03-19 2:00:00 279.9
2018-03-19 2:30:00 280.2
2018-03-26 1:00:00 139.5
2018-03-26 1:30:00 128.7
2018-03-26 2:00:00 142.8
2018-03-26 2:30:00 139.8
2018-04-02 1:00:00 120.6
2018-04-02 1:30:00 134.7
2018-04-02 2:00:00 135.6
2018-04-02 2:30:00 123.6
2018-04-09 1:00:00 181.8
2018-04-09 1:30:00 190.5
2018-04-09 2:00:00 192.9
2018-04-09 2:30:00 208.2
2018-04-16 1:00:00 157.2
2018-04-16 1:30:00 160.2
2018-04-16 2:00:00 150
2018-04-16 2:30:00 157.8
2018-04-23 2:00:00 -390.3
2018-04-23 2:30:00 -390.3
2018-04-23 1:00:00 -390.3
2018-04-23 1:30:00 -390.3
2018-04-30 1:30:00 -390.3
2018-04-30 1:00:00 507.3
2018-04-30 2:00:00 521.4
2018-04-30 2:30:00 512.1
2018-05-07 1:00:00 48.6
2018-05-07 1:30:00 60.6
2018-05-07 2:00:00 40.5
2018-05-07 2:30:00 57
2018-05-14 1:00:00 568.2
2018-05-14 1:30:00 572.4
2018-05-14 2:00:00 566.1
2018-05-14 2:30:00 555.9
2018-05-21 1:00:00 -263.1
2018-05-21 1:30:00 -282.6
2018-05-21 2:00:00 -296.4
2018-05-21 2:30:00 -284.4
2018-05-28 1:00:00 118.5
2018-05-28 1:30:00 153
2018-05-28 2:00:00 139.8
2018-05-28 2:30:00 135.9
2018-06-04 1:00:00 -390.9
2018-06-04 1:30:00 -390.9
2018-06-04 2:30:00 -390.3
2018-06-04 2:00:00 -390.6
2018-06-11 1:01:00 567.9
2018-06-11 1:30:00 559.8
2018-06-11 2:00:00 579.3
2018-06-11 2:30:00 564.9
2018-06-18 1:00:00 246.9
2018-06-18 1:30:00 229.8
2018-06-18 2:00:00 215.4
2018-06-18 2:30:00 223.5
2018-06-25 1:00:00 64.5
2018-06-25 1:30:00 76.8
2018-06-25 2:00:00 63.3
2018-06-25 2:30:00 72.6
2018-07-02 1:00:00 225
2018-07-02 1:30:00 240
2018-07-02 2:00:00 243
2018-07-02 2:30:00 237.6
2018-07-09 1:00:00 240.3
2018-07-09 1:30:00 229.5
2018-07-09 2:00:00 267.6
2018-07-09 2:30:00 251.4
2018-07-16 1:00:00 -104.4
2018-07-16 1:30:00 110.1
2018-07-16 2:00:00 -101.1
2018-07-16 2:30:00 -106.5
2018-07-23 1:00:00 261
2018-07-23 1:30:00 261.6
2018-07-23 2:00:00 251.7
2018-07-23 2:30:00 248.7
2018-07-30 1:00:00 229.2
2018-07-30 1:30:00 230.4
2018-07-30 2:00:00 -223.8
2018-07-30 2:30:00 -213.3
2018-08-06 1:00:00 -390.3
2018-08-06 1:30:00 -390.3
2018-08-06 2:30:00 -390.3
2018-08-06 2:00:00 512.7
2018-08-13 1:00:00 101.7
2018-08-13 1:30:00 106.2
2018-08-13 2:00:00 104.1
2018-08-13 2:30:00 92.4
2018-08-20 1:00:00 567.3
2018-08-20 1:30:00 567
2018-08-20 2:00:00 580.2
2018-08-20 2:30:00 573.3
2018-08-27 1:00:00 94.5
2018-08-27 1:30:00 -78.3
2018-08-27 2:00:00 -75.6
2018-08-27 2:30:00 -89.4
2018-09-03 1:00:00 104.1
2018-09-03 1:30:00 102.9
2018-09-03 2:00:00 105.9
2018-09-03 2:30:00 -116.1
2018-09-10 2:00:00 -390
2018-09-10 2:30:00 -390.6
2018-09-10 1:00:00 206.7
2018-09-10 1:30:00 221.7
2018-09-17 1:00:00 339.6
2018-09-17 1:30:00 329.1
2018-09-17 2:00:00 342
2018-09-17 2:30:00 336
2018-09-24 1:00:00 401.4
2018-09-24 1:30:00 401.4
2018-09-24 2:00:00 376.5
2018-09-24 2:30:00 383.7
2018-10-01 1:00:00 -390.3
2018-10-01 1:30:00 -390.3
2018-10-01 2:00:00 -390.3
2018-10-01 2:30:00 -390.3

最新の「収益」「収益率(全期間)」「勝率」などの情報は、「Beatrice-ADX01」の商品ページに掲載されています。

Beatrice-ADX01の特徴

通貨ペア EUR/USD
取引スタイル デイトレード、スイングトレード
最大ポジション数 4
使用時間足 30分足
ストップロス(SL) 130
テイクプロフィット(TP) 150
両建て なし

EUR/USDを使ったスイングトレードEA

「Beatrice-ADX01」は、EUR/USD(ユーロ/ドル)を使ったスイングトレードEAです。

スイングトレードということは、相場の大きなトレンドをつかんだトレードをするため、必然的に勝率が下がります。この辺りが玄人受けする秘訣と言えるでしょう。

「Beatrice-ADX01」の勝率は57.38%と決して高くありません。その分、1回あたりの「勝ち」で長期的に利益を重ねていく形になります。

もし、勝率の低さが気になる方は、高勝率タイプの「Beatrice DELTA2」(1回あたりの勝ちは少なくなります)などを併用すると、安定したポートフォリオがつくれるでしょう。

最大ポジション数は4

「Beatrice-ADX01」は、最大4ポジションを持ちます。

このあたりが最近のトレンド(1ポジションが好きなトレーダーさんが多いです)とは違いますが、中上級者には支持されやすくなっています(個人的には大好きだったりします)。

トレンドに乗ったと思ったら4ポジションまで持ち、トレンドと異なっている場合はポジション数が少なくなるのが特徴です。

トレンドによって決済される

「Beatrice-ADX01」は、最大で350pipsのTP(テイクプロフィット/利益確定)が設定されています。この値幅はさすがスイングトレードですよね。

これだけ大きな波でトレードすると、ブローカーごとのスプレッドの差といった誤差による「再現性の差」の影響を受けにくいのがうれしいです。

一般的にスキャルピング型になるほど、スプレッドの影響を受けやすくなります。

また、TPに達していなくても「トレンドが続かない」と判断したときは、早めに利益確定の決済がされます。

SOMEYA

「Beatrice-ADX01」は損小利大が魅力的なEAですね!

追加ライセンスについて

【追加・特待ライセンス版】Beatrice-ADX01

「Beatrice-ADX01」を複数口座で使いたい方は、「追加ライセンス版」が割安(17,800円)で購入できます(追加ライセンス版単品では利用できません)。

「Beatrice-ADX01」のダウンロードファイルにある「ReadMe.pdf」ファイルに記載されているキャンペーンコードを入力することで、購入できます(ピンクの枠の部分に入力します)。

「Beatrice-ADX01」ミラートレーダー版もあります

「Beatrice-ADX01」ミラートレーダー版

「Beatrice-ADX01」は、インヴァスト証券[シストレ24]のストラテジーとしても利用可能です。

稼働以来の投資収益率は「+558.41%」と本物のストラテジーであることがわかります。

インヴァスト証券[シストレ24]は無料で利用できるので、「EAが欲しいけど資金が…」という方はミラートレーダー版を利用すると良いでしょう(EAより若干スプレッドが広くなります)。

「Beatrice」シリーズのおさらい

ここで、東京シストレさん(旧:東京システムトレーダー)の「Beatrice」シリーズを振り返ってみましょう。整理すると、どのようなものかが見えやすくなってきます。

  1. Beatrice-08(2015年9月28日)
  2. Beatrice-ADX01(2015年5月28日)
  3. Beatrice-07 USDCHF(2018年1月9日)
  4. Beatrice RISE1(2018年2月13日)
  5. Beatrice SIGMA1(2018年6月13日)
  6. Beatrice DELTA2(2018年7月4日)
  7. Beatrice RISE1 USDCHF(2018年7月24日)
  8. Beatrice SIGMA1 USDCHF(2018年8月7日)

大きくわけると、

  1. Beatrice
  2. Beatrice-ADX
  3. Beatrice RISE
  4. Beatrice SIGMA
  5. Beatrice DELTA

以上の5種類に分類できます。そして、EUR/USD(ユーロ/ドル)を基本にして、USD/CHF(ドル/スイス)版が開発されているものもあるという認識で良いでしょう(本作にもありますね!)。

本家の「Beatrice」について、「8」のフォワードテストの結果が芳しくないので、こちらは「7」を選ぶのが無難です(超ロングセラーEAです)。

「Beatrice-ADX01」は「Beatrice-07」とセットになった「Beatrice ADX01 & 07 お得セット」も販売されています(これはオススメ)。

また、「Beatrice-07 USDCHF」とセットになった「Beatrice ADX01 & スイスフラン版07 お得セット」あります(ただしこちらはマイナスなのであまりオススメしていません)。

SOMEYA

基本的には「今」の相場に合っているEA(ランキングが上位で多くの人に支持されているEA)を選んで運用するのがオススメです。

Beatrice-ADX01のパラメータ設定

「Beatrice-ADX01」のパラメータ設定について解説します。

  • AutoGMT:GMTオフセット(時差)を自動でセットします。
  • Magic:EAのマジックナンバー。他のEAと違う値を設定します。
  • tp:テイクプロフィット(利食い)を設定します。
  • sl:ストップロス(損切り)を設定します。
  • TrailingStop:設定変更しないでください。
  • ModStopPoint:設定変更しないでください。
  • Max_position:最大ポジション数
  • lot:取引枚数を設定します。
  • MarginAlertPer:マージンコールを証拠金の◯%になったときに通知します。
  • Comments:コメント(任意で変更できます)

基本的には、バックテストの再現性を高めるために「デフォルト」の設定で運用するのをオススメします。ただし、取引ロットや週末ポジションを閉じる時間は各自設定しましょう。

Beatrice-ADX01のバックテスト

Beatrice-ADX01のバックテスト Beatrice-ADX01のバックテスト
通貨ペア EUR/USD
期間 2010.01.04 – 2015.10.02
初期証拠金 10,000ドル
スプレッド 10
純益 59,239.88
プロフィットファクタ(PF) 1.79
ペイオフレシオ(PR) 1.33
最大ドローダウン 4272.00(22.82%)
相対ドローダウン 27.57%
勝率 57.38%
最大勝トレード 350.44
最大敗トレード -132.05
平均勝トレード 126.20
平均敗トレード -94.74
最大連勝 28
最大連敗 25
平均連勝 7
平均連敗 5

バックテスト精度

バックテストは、ゴゴジャンに掲載されている公式のものを採用しています。

2015年に発売されたEAということもあり、バックテスト期間が「2010年〜2015年」と心もとない気がしますが、実績(フォワードテスト)があるのが何よりの証拠と言えるでしょう。

スプレッドに関しては、スイングトレード系のEAなのでほぼ影響はありません。

純益

純益は6年間で「59,239.88ドル」でした。

6年間で1万ドル(約100万円)の口座が約700万円になることが分かります。

単純に計算すると、1年あたり1万ドルずつ増えていくことになります。

プロフィットファクタ(PF)

プロフィットファクタ(総利益が総損失の何倍かを表す指標)は1.79倍と大変良い結果でした。

1.00倍を超えていれば、理論上は取引を続けるごとに利益が増えていくことになるので、長期的に運用できるEAと言えるでしょう。

1.50を超えていると「特に優秀なEA」と判断できます。

ペイオフレシオ(PR)

ペイオフレシオ(損益率。勝ち平均が負け平均の何倍かを表す指標)は、1.33でした。

1.00を上回っているということは、1回あたりの勝ち平均が1回あたりの負け平均より多いということです。勝率の低さを勝ち平均で補っている損小利大のEAと言えるでしょう。

「Beatrice-ADX01」はスイングトレード型EAなので、相場の大きな波を捉えます。その分、勝率は57.38%とそれほど高くありません。

勝率が57.38%の場合、損益率は0.74以上あれば、取引手法として成り立ちます。これを考慮すると、「Beatrice-ADX01」は、十分すぎるほど手法として成り立つと言えるでしょう。

損益がトントンになるPR=負ける確率÷勝つ確率

ドローダウン

相対ドローダウンは、最大で27.57%でした。20%を超えると「メンタルがキツい…」と言われますが、このくらいならまあ大丈夫と判断できます。

もし、ドローダウンが心配な方は、取引ロットを下げることで、リスクを減らすことが可能です(同時にリターンも減ります)。

100万円あたり、0.08ロットくらいだと安全に利用できるでしょう。とは言え、かなり優秀なEAなので、0.1ロットでも十分運用できると思います。

トレードの傾向

「Beatrice-ADX01」は「勝率」が低い分、それを補うだけの「勝ち平均」がある玄人向けのEAと言えるでしょう。もし、勝率が気になる方は「Beatrice DELTA2」などの勝率が高いEA(83.74%)と併用すると心に優しいトレードができるようになります(笑)。

連敗は最大で25連敗することが想定されています。これはけっこう連敗が続くイメージです。それでも運用を辞めないような取引枚数を設定しましょう。

もし、連敗して運用を辞めてしまうと、その後の利益を取りこぼしてしまいます。実際多くのFXトレーダーはここでつまづいて退場してしまうので、なんとしてでも避けましょう。

EAを運用するときに大切なのは、目の前の1回、2回の負けで決めるのではなく、長期に運用して相場が変わったときに撤退することです。

SOMEYA

EAを撤退させるラインについては、「最大ドローダウンを更新したとき」など、あらかじめルールを決めておくと良いでしょう。

Beatrice-ADX01の口コミ・評判

GogoJungleに投稿された「Beatrice-ADX01」の口コミ・評判を見てみましょう。

ユーザー
週の初めに無節操に最大までポジションを取って、S/LかT/Pに届かない限り週末まで放置したうえで決済するパターンが非常に多いです。週の半ばに利益が乗ろうが損が出ようがお構いなしです。 
ユーザー
私のブローカーではそんなに損は出ていませんが、裁量で利食い入れてもまたすぐ同ポジションを持つのが嫌かな。裁量で利食いできない1ヶ月以上同ポジション持ち続けてる。

>>「Beatrice-ADX01」の最新のレビューをもっと見る

まとめ

東京シストレさんの「Beatrice-ADX01」を徹底検証しました。

「Beatrice-ADX01」はスイングトレードの教科書のようなトレードを見せてくれるEAであることがわかります。

ただ、勝率が低めなので「Beatrice DELTA2」あたりのEAを併用することで、強固なポートフォリオをつくって運用すると良いでしょう(25連敗とか心折れます/笑)。

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