Beatrice DELTA2を徹底検証、勝率80%超、年利100%は現実的か?

EA検証

ここ数年、FXのシステムトレードにおいて、最先端の技術でトップを独走していると言えば、東京シストレさんをあげて異論がある方はいないと思います。

「Beatrice」シリーズの安定した実力で、着実に資産を増やしている方も多いはずです。

今回、そんな「Beatrice」シリーズから「1ポジション型」のEAとして「Beatrice DELTA2」が開発されました。本EAは、従来の「Beatrice」とどのような違いがあるのでしょうか。

ここでは、東京シストレさんの「Beatrice DELTA2」について徹底検証します。

SOMEYA

東京シストレさんの「Beatrice」シリーズは、インヴァスト証券の最優秀ストラテジー受賞の実績があり、証券会社とのタイアップも多数している人気EAです。

Beatrice DELTA2のフォワードテスト

Beatrice DELTA2 | GogoJungle

「Beatrice DELTA2」のフォワードテストの実績です。

取引ロットは1.0(10万通貨)になります。

2018年6月25日〜2018年10月8日まで「765,787円」の利益を上げています(スゴすぎます)。

  • 2018年6月:18,184円
  • 2018年7月:216,235円
  • 2018年8月:158,714円
  • 2018年9月:264,549円
  • 2018年10月:113,890
約定日時 損益
2018-06-25 4:15:00 18,184
2018-07-02 4:00:00 27,334
2018-07-09 4:00:00 34,375
2018-07-16 4:00:00 54,482
2018-07-23 4:00:00 23,022
2018-07-30 4:00:00 77,022
2018-08-06 4:00:00 41,156
2018-08-13 4:00:00 24,789
2018-08-20 4:00:00 83,553
2018-08-27 4:00:00 9,216
2018-09-03 4:00:00 35,894
2018-09-10 4:00:00 20,156
2018-09-17 4:00:00 43,010
2018-09-24 4:00:00 165,489
2018-10-01 4:00:00 80,717
2018-10-08 4:00:00 33,173
合計 765,787

最新の「収益」「収益率(全期間)」「勝率」などの情報は、「Beatrice DELTA2」の商品ページに掲載されています。

Beatrice DELTA2の特徴

通貨ペア EUR/USD
取引スタイル スキャルピング、デイトレード、スイングトレード
最大ポジション数 1
使用時間足 15分足
ストップロス(SL) 121
テイクプロフィット(TP) 182
両建て なし

勝率が高く、元本割れリスクが低い

「Beatrice DELTA2」は、従来の「Beatrice」シリーズより高勝率であるのが特徴のひとつです。

元々、「Beatrice」は30分足を使ったスイングトレード寄りのEAです。トレンドに沿ってトレードするため、レンジ相場のときはダマシに合いやすく、勝率は50%くらいの損小利大タイプでした。

一方、「Beatrice DELTA2」は、15分足を使い、今までより小刻みに相場から利益を狙っていくので、必然的に勝率が高くなっています(コツコツ利を重ねるタイプです)。

また、勝率が高いといっても、高勝率型のEAに多いコツコツドカン(一度の負けですべての利益が吹き飛ぶ)ではなく、有事の元本割れ割れリスクが低いEAになっています。

有事とは、たとえば、2008年9月のリーマンショックだったり、2015年1月のスイスフランショックなどがあげられます(後述するバックテスト結果を見ても、まったく影響を受けていません)。

扱いやすい1ポジンション型

「Beatrice DELTA2」は、扱いやすい1ポジション型のEAです。

販売ページを見ると、「TWAP非対応型」と書いてあります。

「TWAP」とは、「Time-weighted average price」のことで、大口注文を均等に注文する(ロットごとに時間を分けて注文する)方法です。

大口注文が入ることで、マーケットが動いてしまうことを防ぐことを目的にしています。

ただ、僕たちのような個人投資家の資金量では、特別考慮する必要はないでしょう。

ポジションの週末持ち越しをしない

「Beatrice DELTA2」は、週末に有事の経済ニュースが流れる可能性を考慮して、ポジションの週末持ち越しをしません。

週末決済の時間は、パラメータの「WeekEndCloseTime」で設定できるようになっています。バックテストと同じ結果にするには、日本時間の深夜2時(土曜日の午前2時)に設定しましょう。

詳細は、パラメータ設定の項にて解説します。

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「Beatrice DELTA2」は80%を超える高勝率が魅力的なEAですね!

追加ライセンスについて

【追加ライセンス版】Beatrice DELTA2

「Beatrice DELTA2」を複数口座で使いたい方は、「追加ライセンス版」が割安(13,800円)で購入できます(追加ライセンス版単品では利用できません)。

「Beatrice DELTA2」のダウンロードファイルにある「ReadMe.pdf」ファイルに記載されているキャンペーンコードを入力することで、購入できます(ピンクの枠の部分に入力します)。

「Beatrice」シリーズのおさらい

ここで、東京シストレさん(旧:東京システムトレーダー)の「Beatrice」シリーズを振り返ってみましょう。整理すると、どのようなものかが見えやすくなってきます。

  1. Beatrice-08(2015年9月28日)
  2. Beatrice-ADX01(2015年5月28日)
  3. Beatrice-07 USDCHF(2018年1月9日)
  4. Beatrice RISE1(2018年2月13日)
  5. Beatrice SIGMA1(2018年6月13日)
  6. Beatrice DELTA2(2018年7月4日)
  7. Beatrice RISE1 USDCHF(2018年7月24日)
  8. Beatrice SIGMA1 USDCHF(2018年8月7日)

大きくわけると、

  1. Beatrice
  2. Beatrice-ADX
  3. Beatrice RISE
  4. Beatrice SIGMA
  5. Beatrice DELTA

以上の5種類に分類できます。そして、EUR/USD(ユーロ/ドル)を基本にして、USD/CHF(ドル/スイス)版が開発されているものもあるという認識で良いでしょう。

本家の「Beatrice」について、「8」のフォワードテストの結果が芳しくないので、こちらは「7」を選ぶのが無難です(超ロングセラーEAです)。

また、1ポジション型で人気の2つのEA「Beatrice DELTA2」と「Beatrice SIGMA1」がセットになった「Beatrice DELTA2 & SIGMA1 お得セット」も発売されています。

  • Beatrice DELTA2:スキャルピング〜デイトレード型
  • Beatrice SIGMA1:スイングトレード型

2つのEAを組み合わせてポートフォリオを構築するのも良いでしょう。

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基本的には「今」の相場に合っているEA(ランキングが上位で多くの人に支持されているEA)を選んで運用するのがオススメです。

Beatrice DELTA2のパラメータ設定

「Beatrice DELTA2」のパラメータ設定について解説します。

  • Magic:EAのマジックナンバー。他のEAと違う値を設定します。
  • fukuri:「true」で複利機能が有効になります。
  • risk:複利モード時に有効。資金に対するリスクが設定されます。
  • lots:fukuriが「false」時に有効。取引ロットを設定します(1.0=10万通貨)。
  • useTrailingStop:「true」でトレーリングストップが有効になります。
  • TrailingStop:設定変更しないでください。
  • ModStopPoint:設定変更しないでください。
  • WeekEndCloseTime:週末にポジションを閉じる時間を設定します。

基本的には、バックテストの再現性を高めるために「デフォルト」の設定で運用するのをオススメします。ただし、取引ロットや週末ポジションを閉じる時間は各自設定しましょう。

「WeekEndCloseTime」について

週末ポジションを閉じる時間は、日本時間の深夜2時(土曜日の午前2時)になるように「WeekEndCloseTime」のパラメータを設定します。

  • GMT+0(夏時間+1):17(夏時間「18」)
  • GMT+2(夏時間+3):19(夏時間「20」)
  • GMT+9:2

お使いのMT4のタイムゾーンによって合わせましょう。

SOMEYA

MT4に採用されているタイムゾーンで多いのは、日足が5本で使いやすい「GMT+2」、続いて日本時間にあたる「GMT+9」です。

Beatrice DELTA2のバックテスト

Beatrice DELTA2 Beatrice DELTA2
通貨ペア EUR/USD
期間 2007.01.07 – 2018.06.01
初期証拠金 10,000ドル
スプレッド 10
純益 101,152.73
総利益 209,630.61
総損失 -108,477.87
プロフィットファクタ(PF) 1.93
ペイオフレシオ(PR) 0.38
最大ドローダウン 6,197.83(7.63%)
相対ドローダウン 19.13%
勝率 83.74%
最大勝トレード 1,810.00
最大敗トレード -1,283.78
平均勝トレード 409.43
平均敗トレード -1,074.04
最大連勝 32
最大連敗 6
平均連勝 6
平均連敗 1

バックテスト精度

バックテストは、公式のものを採用しています。

多少不整合チャートエラーはあるものの、「2007年〜2018年」のデータ、「全ティック」でバックテストしているため、特に問題ないといって良いでしょう。

スプレッドは「10」(=1.0pips)ですが、取引通貨ペアがEUR/USDなので、現実的です。

純益

純益は11年間で「101,152.73ドル」でした。

バックテストと同じ結果が望めるなら、キャッチコピーと同じように「年利100%」も夢ではないことになります。ただ、あまり高い理想を持つと崩れやすいので、そこは注意しましょう。

とは言うものの、半分、4分の1の目標を達成しても「年利50%」「年利25%」ですからね。十分優秀なEAだと言えるでしょう。

プロフィットファクタ(PF)

プロフィットファクタ(総利益が総損失の何倍かを表す指標)は1.93倍と大変良い結果でした。

1.00倍を超えていれば、理論上は取引を続けるごとに利益が増えていくことになるので、長期的に運用できるEAと言えるでしょう。

ペイオフレシオ(PR)

ペイオフレシオ(損益率。勝ち平均が負け平均の何倍かを表す指標)は、0.38でした。

1.00を切っているということは、1回あたりの勝ち平均が1回あたりの負け平均より少ないということです。ただし、「Beatrice DELTA2」の場合は、それを勝率で補っていることになります。

勝率が83.74%の場合、損益率は0.19以上あれば、取引手法として成り立ちます。これを考慮すると、「Beatrice DELTA2」は、十分手法として成り立つと言えるでしょう。

損益がトントンになるPR=負ける確率÷勝つ確率

ドローダウン

相対ドローダウンは、最大で19.13%でした。20%を超えると「メンタルがキツい…」と言われますが、このくらいならまあ大丈夫と判断できます。

もし、ドローダウンが心配な方は、取引ロットを下げることで、リスクを減らすことが可能です(同時にリターンも減ります)。

トレードの傾向

「Beatrice DELTA2」は、勝率が高く、平均連勝が6(最大32連勝)に対して平均連敗が1(最大6連敗)という、非常にメンタルに優しい(笑)EAと言えるでしょう。

ただ、1回あたりの負けトレードが大きいので(勝ちトレードの2倍くらいあります)、それで心が折れないように注意することが重要です。

EAを運用するときに大切なのは、目の前の1回、2回の負けで決めるのではなく、長期に運用して相場が変わったときに撤退することです。

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EAを撤退させるラインについては、「最大ドローダウンを更新したとき」など、あらかじめルールを決めておくと良いでしょう。

Beatrice DELTA2の口コミ・評判

GogoJungleに投稿された「Beatrice DELTA2」の口コミ・評判を見てみましょう。

ユーザー

このEAは本当に技術力が高くすごいです! ポジション持った時に安心感があります。不安になることがなくEAに仕事を任せることができるので、資産運用にとても向いていると思います。

ユーザー

運用開始からまだ5週間ほどですが、全勝です。かなりのポテンシャルを感じています。バックテストの勝率は80%位なので、そろそろ負けることも視野に入れていますが、SLはそんなに深くないので、それほどのダメージは受けないと思います。それにしてもスイング型EAで勝率80%超えは本当にすごい!!

ユーザー

ロットが小さいこともあるかもしれませんが、購入後3週間で今のところ負けはないです。 別の売買ツールは、ロットを増やした途端に勝てなくなったので、どうするか悩み中ですが、よくできたツールだと思います。

ユーザー

見たとこまったくの逆張りで心配でしたが、夕方にはプラスになってきました。でも180pipsに届くかな? 使い物になることを祈っています。

ユーザー

実力派ベテラン作者が最近の売れ筋EAの要素を踏まえて作った作品だということで買ってみた。スイングトレードもできるEAで高勝率を実現するのは難しいと思うのだが、フォワード運用を見ても難なく実現しているところが、他のスイング系EAより優れているところだろう。最近の売れ筋EA同様に1ポジションというのも使いやすい。

>>「Beatrice DELTA2」のレビューをもっと見る

まとめ

東京シストレさんの「Beatrice DELTA2」を徹底検証しました。

バックテストだけでなく、フォワードテストでも結果が出ているというのが、さすがの安定感と言えるでしょう。勝率80%は十分狙っていけるEAだと判断しました。

年利100%というのは、高い壁なので、現実的には「Beatrice DELTA2」1本だけで狙うのではなく、複数のEAを組み合わせたポートフォリオで運用すると良いでしょう。