Beatrice SIGMA1を徹底検証、年利100%を実現、損小利大のスイングトレードをする優等生EA

Beatrice SIGMA1 EA検証

ゴゴジャンさん(旧:fx-on)のシステムトレードランキングの上位は、東京シストレさんの独壇場になっています(上位5位に3本、上位20位に5本ランクイン!)

東京シストレさんのEAは実績があるので安心して運用できるのがうれしいですよね。

今回は、東京シストレさんの人気EA「Beatrice」シリーズから、「1ポジション型」のスイングトレード型EAとして開発された「Beatrice SIGMA1」を見ていきましょう。

双璧をなすEA「Beatrice DELTA2」とはどのように違うのか。

ここでは、東京シストレさんの「Beatrice SIGMA1」を徹底検証します。

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東京シストレさんの「Beatrice」シリーズは、インヴァスト証券の最優秀ストラテジー受賞の実績があり、証券会社とのタイアップも多数している人気EAです。

Beatrice SIGMA1の特徴

通貨ペア EUR/USD
取引スタイル デイトレード、スイングトレード
最大ポジション数 1
使用時間足 15分足
ストップロス(SL) 110
テイクプロフィット(TP) 192
両建て なし

スキャルピング型EAより高収益

「Beatrice SIGMA1」は、スイングトレード型EAです。

そのため、「Beatrice DELTA2」のようなスキャルピング型EAとは異なり高勝率ではありませんが(バックテストの勝率は49.52%です)、1回あたりの勝ちが大きい損小利大型のEAになります。

これはどちらが良い悪いではなく、EAのタイプなので、できれば両タイプのEAを組み合わせて運用するとポートフォリオを構築することが可能です。

「Beatrice DELTA2」と「Beatrice SIGMA1」がセットになった「Beatrice DELTA2 & SIGMA1 お得セット」も発売されています。

扱いやすい1ポジンション型

「Beatrice SIGMA1」は、扱いやすい1ポジション型のEAです。

販売ページを見ると、「TWAP非対応型」と書いてあります。

「TWAP」とは、「Time-weighted average price」のことで、大口注文を均等に注文する(ロットごとに時間を分けて注文する)方法です。

大口注文が入ることで、マーケットが動いてしまうことを防ぐことを目的にしています。

ただ、僕たちのような個人投資家の資金量では、特別考慮する必要はないでしょう。

ポジションの週末持ち越しをしない

「Beatrice SIGMA1」は、週末に有事の経済ニュースが流れる可能性を考慮して、ポジションの週末持ち越しをしません。

週末決済の時間は、パラメータの「WeekEndCloseTime」で設定できるようになっています。バックテストと同じ結果にするには、日本時間の深夜2時(土曜日の午前2時)に設定しましょう。

詳細は、パラメータ設定の項にて解説します。

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「Beatrice SIGMA1」は損小利大が魅力的なEAですね!

追加ライセンスについて

Beatrice SIGMA1

「Beatrice SIGMA1」を複数口座で使いたい方は、「追加ライセンス版」が割安(13,800円)で購入できます(追加ライセンス版単品では利用できません)。

「Beatrice SIGMA1」のダウンロードファイルにある「ReadMe.pdf」ファイルに記載されているキャンペーンコードを入力することで、購入できます(ピンクの枠の部分に入力します)。

「Beatrice」シリーズのおさらい

ここで、東京シストレさん(旧:東京システムトレーダー)の「Beatrice」シリーズを振り返ってみましょう。整理すると、どのようなものかが見えやすくなってきます。

  1. Beatrice-08(2015年9月28日)
  2. Beatrice-ADX01(2015年5月28日)
  3. Beatrice-07 USDCHF(2018年1月9日)
  4. Beatrice RISE1(2018年2月13日)
  5. Beatrice SIGMA1(2018年6月13日)
  6. Beatrice DELTA2(2018年7月4日)
  7. Beatrice RISE1 USDCHF(2018年7月24日)
  8. Beatrice SIGMA1 USDCHF(2018年8月7日)

大きくわけると、

  1. Beatrice
  2. Beatrice-ADX
  3. Beatrice RISE
  4. Beatrice SIGMA
  5. Beatrice DELTA

以上の5種類に分類できます。そして、EUR/USD(ユーロ/ドル)を基本にして、USD/CHF(ドル/スイス)版が開発されているものもあるという認識で良いでしょう。

本家の「Beatrice」について、「8」のフォワードテストの結果が芳しくないので、こちらは「7」を選ぶのが無難です(超ロングセラーEAです)。

また、1ポジション型で人気の2つのEA「Beatrice DELTA2」と「Beatrice SIGMA1」がセットになった「Beatrice DELTA2 & SIGMA1 お得セット」も発売されています。

  • Beatrice DELTA2:スキャルピング〜デイトレード型
  • Beatrice SIGMA1:スイングトレード型

2つのEAを組み合わせてポートフォリオを構築するのも良いでしょう。

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基本的には「今」の相場に合っているEA(ランキングが上位で多くの人に支持されているEA)を選んで運用するのがオススメです。

Beatrice SIGMA1のパラメータ設定

「Beatrice SIGMA1」のパラメータ設定について解説します。

  • Magic:EAのマジックナンバー。他のEAと違う値を設定します。
  • fukuri:「true」で複利機能が有効になります。
  • risk:複利モード時に有効。資金に対するリスクが設定されます。
  • lots:fukuriが「false」時に有効。取引ロットを設定します(1.0=10万通貨)。
  • useTrailingStop:「true」でトレーリングストップが有効になります。
  • TrailingStop:設定変更しないでください。
  • ModStopPoint:設定変更しないでください。
  • WeekEndCloseTime:週末にポジションを閉じる時間を設定します。

基本的には、バックテストの再現性を高めるために「デフォルト」の設定で運用するのをオススメします。ただし、取引ロットや週末ポジションを閉じる時間は各自設定しましょう。

「WeekEndCloseTime」について

週末ポジションを閉じる時間は、日本時間の深夜2時(土曜日の午前2時)になるように「WeekEndCloseTime」のパラメータを設定します。

  • GMT+0(夏時間+1):17(夏時間「18」)
  • GMT+2(夏時間+3):19(夏時間「20」)
  • GMT+9:2

お使いのMT4のタイムゾーンによって合わせましょう。

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MT4に採用されているタイムゾーンで多いのは、日足が5本で使いやすい「GMT+2」、続いて日本時間にあたる「GMT+9」です。

Beatrice SIGMA1のバックテスト

Beatrice SIGMA1のバックテスト
通貨ペア EUR/USD
期間 2007.01.07 – 2018.08.31
初期証拠金 10,000ドル
スプレッド 30
純益 141,607.22
プロフィットファクタ(PF) 1.59
ペイオフレシオ(PR) 1.61
最大ドローダウン 13,377.86(14.16%)
相対ドローダウン 29.43%
勝率 49.52%
最大勝トレード 1,890.00
最大敗トレード -1,218.09
平均勝トレード 1,228.42
平均敗トレード -759.93
最大連勝 8
最大連敗 10
平均連勝 2
平均連敗 2

バックテスト精度

バックテストは、ゴゴジャンに掲載されている公式のもの(2016年5月〜2018年5月)ではなく、東京シストレさんのものを採用しています。やはり長期間のものの方が精度が安定します。

東京シストレさんが実施しているものは、「15分足」を「コントロールポイント」でテストしたものなので、「全ティック」よりは精度が下がります。

ただ、「Beatrice SIGMA1」はスイングトレード型のEAで、ストップロス(逆指値)も「110pips」なので、スキャルピング型EAほどシビアに考える必要はないでしょう。

コントロールポイントは、設定した「時間足」よりひとつ下の時間足でテストされるため、15分足の場合、「5分足」の始値・高値・安値・終値を使ったデータでテストされていることになります。

スプレッドは「30」(=3.0pips)でバックテストされているため、再現性があると言えるでしょう。

純益

純益は12年間で「141,607.22ドル」でした。

バックテストと同じ結果が望めるなら、キャッチコピーと同じように「年利100%」も夢ではないことになります。ただ、あまり高い理想を持つと崩れやすいので、そこは注意しましょう。

とは言うものの、半分、4分の1の目標を達成しても「年利50%」「年利25%」ですからね。十分優秀なEAだと言えるでしょう。

プロフィットファクタ(PF)

プロフィットファクタ(総利益が総損失の何倍かを表す指標)は1.59倍と大変良い結果でした。

1.00倍を超えていれば、理論上は取引を続けるごとに利益が増えていくことになるので、長期的に運用できるEAと言えるでしょう。

1.50を超えていると「特に優秀なEA」と判断できます。

ペイオフレシオ(PR)

ペイオフレシオ(損益率。勝ち平均が負け平均の何倍かを表す指標)は、1.61でした。

1.00を上回っているということは、1回あたりの勝ち平均が1回あたりの負け平均より多いということです。勝率の低さを勝ち平均で補っている損小利大のEAと言えるでしょう。

ちなみにポートフォリオになると言われる「Beatrice DELTA2」のペイオフレシオは0.38です。こちらは1回あたりの勝ち平均は低いものの、勝率で補うタイプのEAになります。

このようにペイオフレシオを見ることで、EAのタイプが判断できるようになります。

勝率が49.52%の場合、損益率は1.01以上あれば、取引手法として成り立ちます。これを考慮すると、「Beatrice SIGMA1」は、十分すぎるほど手法として成り立つと言えるでしょう。

損益がトントンになるPR=負ける確率÷勝つ確率

ドローダウン

相対ドローダウンは、最大で29.43%でした。20%を超えると「メンタルがキツい…」と言われますが、このくらいならまあ大丈夫と判断できます。

もし、ドローダウンが心配な方は、取引ロットを下げることで、リスクを減らすことが可能です(同時にリターンも減ります)。

100万円あたり、0.08ロットくらいだと安全に利用できるでしょう。とは言え、かなり優秀なEAなので、0.1ロットでも十分運用できると思います。

トレードの傾向

「Beatrice SIGMA1」は「勝率」が低い分、それを補うだけの「勝ち平均」がある玄人向けのEAと言えるでしょう。もし、勝率が気になる方は「Beatrice DELTA2」と併用すると心に優しいトレードができるようになります(笑)。

連敗は最大で10することが想定されていますが、それでも気にしないような(心が折れないような)長期目線のロットで取引することを心がけましょう。

EAを運用するときに大切なのは、目の前の1回、2回の負けで決めるのではなく、長期に運用して相場が変わったときに撤退することです。

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EAを撤退させるラインについては、「最大ドローダウンを更新したとき」など、あらかじめルールを決めておくと良いでしょう。

Beatrice SIGMA1のフォワードテスト

Beatrice SIGMA1 | GogoJungle

「Beatrice SIGMA1」のフォワードテストの実績です。

最新の「収益」「収益率(全期間)」「勝率」などの情報は、「Beatrice SIGMA1」の商品ページに掲載されています。

Beatrice SIGMA1の口コミ・評判

GogoJungleに投稿された「Beatrice SIGMA1」の口コミ・評判を見てみましょう。

>>「Beatrice SIGMA1」の最新のレビューをもっと見る

まとめ

東京シストレさんの「Beatrice SIGMA1」を徹底検証しました。

東京シストレさんのEAは、そのほとんどが実績があるため、安心して運用できる非常に心強いものと言えるでしょう。ここまで損小利大をきれいに出せるEAも珍しいと思います。

ただし、何度か書いているように、勝率が50%前後のため、普段の負け分を補うために「Beatrice DELTA2」のような勝率の高いEAと併用すると、さらに安定した運用ができるでしょう。