Beatrice SIGMA1を徹底検証、年利100%を実現、損小利大のスイングトレードをする優等生EA

ゴゴジャンさん(旧:fx-on)のシステムトレードランキングの上位は、東京シストレさんの独壇場になっています(上位5位に3本、上位20位に5本ランクイン!)
東京シストレさんのEAは実績があるので安心して運用できるのがうれしいですよね。
今回は、東京シストレさんの人気EA「Beatrice」シリーズから、「1ポジション型」のスイングトレード型EAとして開発された「Beatrice SIGMA1」を見ていきましょう。
双璧をなすEA「Beatrice DELTA2」とはどのように違うのか。
ここでは、東京シストレさんの「Beatrice SIGMA1」を徹底検証します。
東京シストレさんの「Beatrice」シリーズは、インヴァスト証券の最優秀ストラテジー受賞の実績があり、証券会社とのタイアップも多数している人気EAです。
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目次
Beatrice SIGMA1の特徴
通貨ペア | EUR/USD |
取引スタイル | デイトレード、スイングトレード |
最大ポジション数 | 1 |
使用時間足 | 15分足 |
ストップロス(SL) | 110 |
テイクプロフィット(TP) | 192 |
両建て | なし |
スキャルピング型EAより高収益
「Beatrice SIGMA1」は、スイングトレード型EAです。
そのため、「Beatrice DELTA2」のようなスキャルピング型EAとは異なり高勝率ではありませんが(バックテストの勝率は49.52%です)、1回あたりの勝ちが大きい損小利大型のEAになります。
これはどちらが良い悪いではなく、EAのタイプなので、できれば両タイプのEAを組み合わせて運用するとポートフォリオを構築することが可能です。
「Beatrice DELTA2」と「Beatrice SIGMA1」がセットになった「Beatrice DELTA2 & SIGMA1 お得セット」も発売されています。
扱いやすい1ポジンション型
「Beatrice SIGMA1」は、扱いやすい1ポジション型のEAです。
販売ページを見ると、「TWAP非対応型」と書いてあります。
「TWAP」とは、「Time-weighted average price」のことで、大口注文を均等に注文する(ロットごとに時間を分けて注文する)方法です。
大口注文が入ることで、マーケットが動いてしまうことを防ぐことを目的にしています。
ただ、僕たちのような個人投資家の資金量では、特別考慮する必要はないでしょう。
ポジションの週末持ち越しをしない
「Beatrice SIGMA1」は、週末に有事の経済ニュースが流れる可能性を考慮して、ポジションの週末持ち越しをしません。
週末決済の時間は、パラメータの「WeekEndCloseTime」で設定できるようになっています。バックテストと同じ結果にするには、日本時間の深夜2時(土曜日の午前2時)に設定しましょう。
詳細は、パラメータ設定の項にて解説します。
「Beatrice SIGMA1」は損小利大が魅力的なEAですね!
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追加ライセンスについて
「Beatrice SIGMA1」を複数口座で使いたい方は、「追加ライセンス版」が割安(13,800円)で購入できます(追加ライセンス版単品では利用できません)。
「Beatrice SIGMA1」のダウンロードファイルにある「ReadMe.pdf」ファイルに記載されているキャンペーンコードを入力することで、購入できます(ピンクの枠の部分に入力します)。
「Beatrice」シリーズのおさらい
ここで、東京シストレさん(旧:東京システムトレーダー)の「Beatrice」シリーズを振り返ってみましょう。整理すると、どのようなものかが見えやすくなってきます。
- Beatrice-08(2015年9月28日)
- Beatrice-ADX01(2015年5月28日)
- Beatrice-07 USDCHF(2018年1月9日)
- Beatrice RISE1(2018年2月13日)
- Beatrice SIGMA1(2018年6月13日)
- Beatrice DELTA2(2018年7月4日)
- Beatrice RISE1 USDCHF(2018年7月24日)
- Beatrice SIGMA1 USDCHF(2018年8月7日)
大きくわけると、
- Beatrice
- Beatrice-ADX
- Beatrice RISE
- Beatrice SIGMA
- Beatrice DELTA
以上の5種類に分類できます。そして、EUR/USD(ユーロ/ドル)を基本にして、USD/CHF(ドル/スイス)版が開発されているものもあるという認識で良いでしょう。
本家の「Beatrice」について、「8」のフォワードテストの結果が芳しくないので、こちらは「7」を選ぶのが無難です(超ロングセラーEAです)。
また、1ポジション型で人気の2つのEA「Beatrice DELTA2」と「Beatrice SIGMA1」がセットになった「Beatrice DELTA2 & SIGMA1 お得セット」も発売されています。
- Beatrice DELTA2:スキャルピング〜デイトレード型
- Beatrice SIGMA1:スイングトレード型
2つのEAを組み合わせてポートフォリオを構築するのも良いでしょう。
基本的には「今」の相場に合っているEA(ランキングが上位で多くの人に支持されているEA)を選んで運用するのがオススメです。
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Beatrice SIGMA1のパラメータ設定
「Beatrice SIGMA1」のパラメータ設定について解説します。
- Magic:EAのマジックナンバー。他のEAと違う値を設定します。
- fukuri:「true」で複利機能が有効になります。
- risk:複利モード時に有効。資金に対するリスクが設定されます。
- lots:fukuriが「false」時に有効。取引ロットを設定します(1.0=10万通貨)。
- useTrailingStop:「true」でトレーリングストップが有効になります。
- TrailingStop:設定変更しないでください。
- ModStopPoint:設定変更しないでください。
- WeekEndCloseTime:週末にポジションを閉じる時間を設定します。
基本的には、バックテストの再現性を高めるために「デフォルト」の設定で運用するのをオススメします。ただし、取引ロットや週末ポジションを閉じる時間は各自設定しましょう。
「WeekEndCloseTime」について
週末ポジションを閉じる時間は、日本時間の深夜2時(土曜日の午前2時)になるように「WeekEndCloseTime」のパラメータを設定します。
- GMT+0(夏時間+1):17(夏時間「18」)
- GMT+2(夏時間+3):19(夏時間「20」)
- GMT+9:2
お使いのMT4のタイムゾーンによって合わせましょう。
MT4に採用されているタイムゾーンで多いのは、日足が5本で使いやすい「GMT+2」、続いて日本時間にあたる「GMT+9」です。
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Beatrice SIGMA1のバックテスト
通貨ペア | EUR/USD |
期間 | 2007.01.07 – 2018.08.31 |
初期証拠金 | 10,000ドル |
スプレッド | 30 |
純益 | 141,607.22 |
プロフィットファクタ(PF) | 1.59 |
ペイオフレシオ(PR) | 1.61 |
最大ドローダウン | 13,377.86(14.16%) |
相対ドローダウン | 29.43% |
勝率 | 49.52% |
最大勝トレード | 1,890.00 |
最大敗トレード | -1,218.09 |
平均勝トレード | 1,228.42 |
平均敗トレード | -759.93 |
最大連勝 | 8 |
最大連敗 | 10 |
平均連勝 | 2 |
平均連敗 | 2 |
バックテスト精度
バックテストは、ゴゴジャンに掲載されている公式のもの(2016年5月〜2018年5月)ではなく、東京シストレさんのものを採用しています。やはり長期間のものの方が精度が安定します。
東京シストレさんが実施しているものは、「15分足」を「コントロールポイント」でテストしたものなので、「全ティック」よりは精度が下がります。
ただ、「Beatrice SIGMA1」はスイングトレード型のEAで、ストップロス(逆指値)も「110pips」なので、スキャルピング型EAほどシビアに考える必要はないでしょう。
コントロールポイントは、設定した「時間足」よりひとつ下の時間足でテストされるため、15分足の場合、「5分足」の始値・高値・安値・終値を使ったデータでテストされていることになります。
スプレッドは「30」(=3.0pips)でバックテストされているため、再現性があると言えるでしょう。
純益
純益は12年間で「141,607.22ドル」でした。
バックテストと同じ結果が望めるなら、キャッチコピーと同じように「年利100%」も夢ではないことになります。ただ、あまり高い理想を持つと崩れやすいので、そこは注意しましょう。
とは言うものの、半分、4分の1の目標を達成しても「年利50%」「年利25%」ですからね。十分優秀なEAだと言えるでしょう。
プロフィットファクタ(PF)
プロフィットファクタ(総利益が総損失の何倍かを表す指標)は1.59倍と大変良い結果でした。
1.00倍を超えていれば、理論上は取引を続けるごとに利益が増えていくことになるので、長期的に運用できるEAと言えるでしょう。
1.50を超えていると「特に優秀なEA」と判断できます。
ペイオフレシオ(PR)
ペイオフレシオ(損益率。勝ち平均が負け平均の何倍かを表す指標)は、1.61でした。
1.00を上回っているということは、1回あたりの勝ち平均が1回あたりの負け平均より多いということです。勝率の低さを勝ち平均で補っている損小利大のEAと言えるでしょう。
ちなみにポートフォリオになると言われる「Beatrice DELTA2」のペイオフレシオは0.38です。こちらは1回あたりの勝ち平均は低いものの、勝率で補うタイプのEAになります。
このようにペイオフレシオを見ることで、EAのタイプが判断できるようになります。
勝率が49.52%の場合、損益率は1.01以上あれば、取引手法として成り立ちます。これを考慮すると、「Beatrice SIGMA1」は、十分すぎるほど手法として成り立つと言えるでしょう。
損益がトントンになるPR=負ける確率÷勝つ確率
ドローダウン
相対ドローダウンは、最大で29.43%でした。20%を超えると「メンタルがキツい…」と言われますが、このくらいならまあ大丈夫と判断できます。
もし、ドローダウンが心配な方は、取引ロットを下げることで、リスクを減らすことが可能です(同時にリターンも減ります)。
100万円あたり、0.08ロットくらいだと安全に利用できるでしょう。とは言え、かなり優秀なEAなので、0.1ロットでも十分運用できると思います。
トレードの傾向
「Beatrice SIGMA1」は「勝率」が低い分、それを補うだけの「勝ち平均」がある玄人向けのEAと言えるでしょう。もし、勝率が気になる方は「Beatrice DELTA2」と併用すると心に優しいトレードができるようになります(笑)。
連敗は最大で10することが想定されていますが、それでも気にしないような(心が折れないような)長期目線のロットで取引することを心がけましょう。
EAを運用するときに大切なのは、目の前の1回、2回の負けで決めるのではなく、長期に運用して相場が変わったときに撤退することです。
EAを撤退させるラインについては、「最大ドローダウンを更新したとき」など、あらかじめルールを決めておくと良いでしょう。
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Beatrice SIGMA1のフォワードテスト
「Beatrice SIGMA1」のフォワードテストの実績です。
最新の「収益」「収益率(全期間)」「勝率」などの情報は、「Beatrice SIGMA1」の商品ページに掲載されています。
Beatrice SIGMA1の口コミ・評判
GogoJungleに投稿された「Beatrice SIGMA1」の口コミ・評判を見てみましょう。
>>「Beatrice SIGMA1」の最新のレビューをもっと見る
まとめ
東京シストレさんの「Beatrice SIGMA1」を徹底検証しました。
東京シストレさんのEAは、そのほとんどが実績があるため、安心して運用できる非常に心強いものと言えるでしょう。ここまで損小利大をきれいに出せるEAも珍しいと思います。
ただし、何度か書いているように、勝率が50%前後のため、普段の負け分を補うために「Beatrice DELTA2」のような勝率の高いEAと併用すると、さらに安定した運用ができるでしょう。