Bee_3_USDJPYを徹底検証、再現性の高いシンプルロジックで勝率70%を目指すコツコツ型EA

Bee_3_USDJPY EA検証

EAは一般的にテクニカル指標(インジケータ)を多用するほど、再現性が低くなると言われます。これは、「過去の相場」に過度に合わせてしまうのが原因です。

これをカーブフィッティング(過剰最適化)と呼びます。

EAの開発は「利益の最大化」と「最適化」のせめぎ合いと言えるのかもしれません。

今回紹介するBeeさんのEAは、そんな過剰最適化とは違い、シンプルな手法で再現性が高いという特徴があります。つまり、バックテストと同じ成果が期待できるということです。

ここでは、Beeさんの「Bee_3_USDJPY」を徹底検証します。

SOMEYA

Beeさんの「Bee」シリーズは、再現性が高いシンプルなロジックが魅力ですね。

Bee_3_USDJPYの特徴

通貨ペア USD/JPY
取引スタイル スキャルピング
最大ポジション数 5
使用時間足 5分足
ストップロス(SL) 60
テイクプロフィット(TP) 60
両建て あり

シンプルロジックで再現性が高い

「Bee_3_USDJPY」は、USD/JPY(ドル/円)の5分足を使ったスキャルピング型EAです。

シンプルなロジックを搭載しているため、再現性が高いのが特徴です。

また、トレーリングストップを使っているので、勝率が高く(利益を確保しやすい&利益を伸ばしやすい)比較的安定した運用ができるようになっています。

最大5ポジションを保有

「Bee_3_USDJPY」は、「買い」と「売り」でそれぞれ最大5ポジションを保有します。

「両建て」になるときがあるため、最大でも「5ポジション」分しかエントリーしていないのと同じですが(「買い5枚」など)、証拠金は10ポジション分必要になるので、気をつけましょう。

日本時間の4時〜9時にエントリー

「Bee_3_USDJPY」は、日本時間の4時〜9時にエントリーする、早朝スキャルピング型EAです。

NY時間が終わる頃(NYタイム午後)から東京時間が開始するまでの時間帯は、相場がゆるやかなレンジ相場を形成するため、下がったら買う、上がったら売るといったトレードがしやすくなります。

こういった相場のエッジを狙った手法と思われます(あくまで予想ですが)。

SOMEYA

早朝スキャル型のEAは、コツコツ利益を稼いでくれるのがうれしいです。

「Bee」シリーズのおさらい

ここで、Beeさんの「Bee」シリーズを振り返ってみましょう。「Bee」シリーズは「ミツバチのようにコツコツ働き安定的に利益を積み重ねる」というネーミングの由来があります。

BeeOne

記念すべき「BeeOne」シリーズは、RSIとボリンジャーバンドを使ったスキャルピングEAです。

最大ポジション数は「3」

24時間稼働型ですが、東京、ロンドン市場の午前中、ニューヨーク市場のランチタイム直後(NYオプションカット、ロンドンフィキシングの時間帯です)はエントリーしません。

  1. BeeOne_USDJPY(2016年4月14日)
  2. BeeOne_AUDJPY(2016年7月14日)※販売停止
  3. BeeOne_EURJPY(2016年7月14日)
  4. BeeOne_GBPJPY(2016年7月14日)

現在までに4通貨ペアが発売されていますが、「BeeOne_AUDJPY」のみ相場が合わなかったのか、マイナス損益となっており、現在は「販売停止」になっています(それ以外は絶好調です)。

BeeTwo

続編となる「BeeTwo」シリーズは、6本の移動平均線とRIS、WPRを使ったスキャルピングEAです。

WPR(ウイリアムズ%R)は、「システムトレードの神様」と言われるラリー・ウィリアムズが開発した「相場の買われすぎ、売られすぎ」を表すオシレータ系指標です。

最大ポジション数は「6」

同じく、24時間稼働型ですが、東京、ロンドン市場の午前中、ニューヨーク市場のランチタイム直後(NYオプションカット、ロンドンフィキシングの時間帯です)はエントリーしません。

  1. BeeTwo_USDJPY(2016年10月27日)
  2. BeeTwo_EURJPY(2016年10月27日)
  3. BeeTwo_EURUSD(2016年10月27日)
  4. BeeTwo_GBPUSD(2016年10月27日)
  5. BeeTwo_AUDJPY(2016年10月27日)

Bee_3

  1. Bee_3_USDJPY(2018年4月30日)

そして、RSIと移動平均線を使ったシンプルなロジックを使ったのが「Bee_3」シリーズです。

執筆時点では、USD/JPY(ドル/円)バージョンのみになります。

最大ポジション数は「5」

「Bee_3」はこれまでの24時間稼働型とは異なり、日本時間の早朝時間(4時〜9時)に限定したスキャルピングEAになります。

BeeさんのEAは多くが現在も好調な成績なので、「BeeOne」「BeeTwo」「Bee_3」、または通貨ペア別などでポートフォリオを組んで運用すると良いでしょう。

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基本的には「今」の相場に合っているEA(ランキングが上位で多くの人に支持されているEA)を選んで運用するのがオススメです。

Bee_3_USDJPYのパラメータ設定

「Bee_3_USDJPY」のパラメータ設定について解説します。

カッコ内()は、初期値です。

  • MoneyManagement(false):複利機能。「true」にするとロット数が自動計算されます。
  • RiskPercent(1.0):複利機能時の1ポジションの受容リスク値(%)
  • MM_Risk_Cal_Method(FreeMargin):複利機能のロット計算の基準方法の選択
  • Max_Lots(10.0):複利機能を使用する場合の最大ロット数
  • Lots_Long(0.1):買いポジションのロット数
  • Lots_Short(0.1):売りポジションのロット数
  • Ryodate_SW(true):両建ての有無。「false」にすると両建て禁止になります。
  • MaxSpread(3)スプレッドフィルター(pips)、これ以上のときはエントリーしません。
  • Slippage(4):スリッページ(pips)、これ以上のときはエントリーしません。
  • MaxPosition(5):買いポジション、売りポジションそれぞれのポジション数
  • TakeProfit(60):テイクプロフィット(pips)
  • StopLoss(60):ストップロス(pips)
  • AutoTrailingStop(true):オートトレーリングストップ。「false」にすると手動になります。
  • GMT_Offset_WinterTime(2):冬時間でのGMTとの時間差
  • Type_SummerTime(1):「0=夏時間なし」「1=ニューヨーク」「2=ロンドン」
  • AccountFreeMarginRatio(0.3):口座純資産に対する利用可能な証拠金の比率。
  • MagicNumber(88883100):マジックナンバー。買いと売りで別々にします。
  • Monday_Filter(false):月曜日フィルター。「true」で月曜日のエントリーなし。
  • Friday_Filter(false):週末決済。「true」 で金曜日NY9時に強制決済します。
  • COMMENT:お好きなコメントに変更できます(任意)

以下、補足事項です。

「MoneyManagement」:複利機能

「MoneyManagement」を「true」にすると、マネーマネジメント(複利機能)が有効になります。

以下、複利機能を有効にしたときに設定が必要な項目です。

RiskPercent

複利機能を使用する場合の1ポジションの受容リスク値(%)。

複利機能のロット数は、1ポジションがStopLossで設定した損失を出した場合の損失額が余剰証拠金もしくは口座残高のRiskPercent(%)になるように計算されます。

MM_Risk_Cal_Method

複利機能のロット計算に使う基準を選択します。

  • FreeMargin:余剰証拠金
  • Balance:口座残高

Max_Lots

複利機能を使う場合の最大ロット数を入力します。

使っているFX業者の上限より大きい値が設定された場合は、FX業者の上限が優先されます。

「AutoTrailingStop」:オートトレーリングストップ

「Bee_3_USDJPY」はオートトレーリングストップが搭載されていますが、トレーリングストップの値を手動で管理することもできるようになっています。

「AutoTrailingStop」を「false」にするとオートトレーリングストップが無効になります。

  • TrailingStop(5):設定値以上の利益が出たときにトレーリングストップ機能がはじまる。
  • TrailingPips(5):設定値分トレーリングストップが移動する。

(例)

TrailingStop(10)、TrailingPips(5)で設定した場合、5分足が確定したとき、10pips以上利益があれば、5pipsストップを切り上げる(「売りポジション」の場合は切り下げる)。

「Type_SummerTime」:サマータイム

「Bee_3_USDJPY」では、サマータイムの設定ができます。

  • 0:サマータイムなし(日本など)
  • 1:米国夏時間を採用している場合
  • 2:欧州夏時間を採用している場合

「AccountFreeMarginRatio」:口座純資産に対する利用可能な証拠金の比率

「AccountFreeMarginRatio」は、口座純資産に対する利用可能な証拠金の比率で、設定した値以下になるとエントリーしなくなります。

たとえば、口座純資産「100万円」、AccountFreeMarginRatio「0.3」に設定している場合、利用可能証拠金が30万円以下になるとエントリーしなくなります。

これにより、ギリギリの証拠金でトレードして、すぐに強制ロスカットになるのを防げます。

SOMEYA

MT4に採用されているタイムゾーンで多いのは、日足が5本で使いやすい「GMT+2」、続いて日本時間にあたる「GMT+9」です。

Bee_3_USDJPYのバックテスト

Bee_3_USDJPYのバックテスト Bee_3_USDJPYのバックテスト
通貨ペア USD/JPY
期間 2008.03.03 – 2018.06.29
初期証拠金 1,000,000円
スプレッド 10
純益 2,297,070
プロフィットファクタ(PF) 2.69
ペイオフレシオ(PR) 1.10
最大ドローダウン 57,490(2.13%)
相対ドローダウン 4.45%
勝率 70.89%
最大勝トレード 6,000
最大敗トレード -6,000
平均勝トレード 1,362.72
平均敗トレード -1,234.54
最大連勝 45
最大連敗 18
平均連勝 6
平均連敗 3

バックテスト精度

バックテストは、ゴゴジャンに掲載されている公式のものを採用しています。

「2008年〜2018年」のデータのため、特に問題ないといって良いでしょう。

スプレッドは「10」(=1.0pips)でバックテストされています。「Bee_3_USDJPY」のエントリー時間がスプレッドが広がりやすい4〜9時ということを考えると、少し厳しいかもしれません(笑)。

さて、もうひとつのバックテストの結果は、「マネーマネジメント」(複利)を使ったものです。さすがの破壊力ですね。ただ、複利を使ったものは初期の成績が分かりにくいため、今回は、複利を使っていない素のデータを使います。

純益

純益は11年間で「2,297,070円」でした。

11年間で100万円が329万円になる形です。十分な成績と言えるでしょう。

プロフィットファクタ(PF)

プロフィットファクタ(総利益が総損失の何倍かを表す指標)は2.69倍と大変良い結果でした。

1.00倍を超えていれば、理論上は取引を続けるごとに利益が増えていくことになるので、長期的に運用できるEAと言えるでしょう。

1.50を超えていると「特に優秀なEA」と判断できます。「Bee_3_USDJPY」は2.0倍、2.5倍も超えているので、非常に良い(運用しやすい)EAと言えます。

ペイオフレシオ(PR)

ペイオフレシオ(損益率。勝ち平均が負け平均の何倍かを表す指標)は、1.10でした。

1.00を上回っているということは、1回あたりの勝ち平均が1回あたりの負け平均より多いということです。「Bee_3_USDJPY」は勝ち平均が高く、勝率も高いので長期間運用するほど有利になります。

勝率が70.89%の場合、損益率は0.41以上あれば、取引手法として成り立ちます。これを考慮すると、「Bee_3_USDJPY」は、十分すぎるほど手法として成り立つと言えるでしょう。

損益がトントンになるPR=負ける確率÷勝つ確率

ドローダウン

相対ドローダウンは、最大で4.45%でした。20%を超えると「メンタルがキツい…」と言われますが、4.45%なのでまったく問題ないと言えるでしょう。

「Bee_3_USDJPY」は相対ドローダウンが4.45%なので、100万円あたり0.4ロットのトレードでも良いでしょう。ただし、「Bee_3_USDJPY」はポジションを最大10ポジション(買い5、売り5)持つので、証拠金が不足しないように気をつけましょう。

0.1ロットあたりの証拠金は、約44,000円です。最大10ポジション持つことを考えると、100万円で運用する場合、0.2ロットが限界になります。

トレードの傾向

「Bee_3_USDJPY」は勝率が高く、かつ1回あたりの勝ち平均が負け平均より高い優秀なEAと言えます。

ただし、最大で18連敗しているバックテストの結果があるので、負けが続いてもEAを捨ててしまわないように気をつけましょう(聖杯探しになってしまいます。)。

EAを運用するときに大切なのは、目の前の1回、2回の負けで決めるのではなく、長期に運用して相場が変わったときに撤退することです。

SOMEYA

EAを撤退させるラインについては、「最大ドローダウンを更新したとき」など、あらかじめルールを決めておくと良いでしょう。

Bee_3_USDJPYのフォワードテスト

Bee_3_USDJPY | GogoJungle

「Bee_3_USDJPY」のフォワードテストの実績です。

最新の「収益」「収益率(全期間)」「勝率」などの情報は、「Bee_3_USDJPY」の商品ページに掲載されています。

Bee_3_USDJPYの口コミ・評判

GogoJungleに投稿された「Bee_3_USDJPY」の口コミ・評判を見てみましょう。

>>「Bee_3_USDJPY」の最新のレビューをもっと見る

まとめ

Beeさんの「Bee_3_USDJPY」を徹底検証しました。

Beeさんの「Bee」シリーズはシンプルな手法ということで、再現性に優れたEAだと言えます。

今回の「Bee_3」(早朝スキャルピング)だけでなく、「BeeOne」「BeeTwo」(ともに24時稼働型)のEAを組み合わせてポートフォリオを作って運用しましょう。