デイトレゴリラを徹底検証、20年間のバックテストに耐えた再現性に優れたデイトレEA

「販売されているEAのバックテスト期間が短くて参考にならなかった…」
こんな経験をされた方も多いと思います。
バックテスト期間が短いと(サンプル数が短いと)、どうしても再現性が乏しくなってしまいますよね。結果、バックテストどおりにはいかないといったことが起きてきます。
そのため、開発者さんには長い期間バックテストしたデータにも耐えうるEAが求められます。
今回、検証した「デイトレゴリラ」は、20年間分のデータを使ってバックテストしたというもの。これだけ長い期間バックテストしたEAも珍しいです。
ここでは、FX貴族さんの「デイトレゴリラ」を徹底検証します。
EAを短期間で判断しちゃうトレーダーさんが多いようです…。
SOMEYA
デイトレゴリラのフォワードテスト
「デイトレゴリラ」のフォワードテストの実績です(単位:円)。
取引ロットは1.0(10万通貨)になります。
約定日時 | 損益 |
2018-10-18 3:15:00 | 900 |
2018-10-22 23:45:00 | 2,300 |
2018-10-24 2:00:00 | 11,700 |
2018-10-25 22:45:00 | -50,100 |
2018-10-26 14:30:00 | 31,000 |
2018-10-29 19:15:00 | 9,800 |
2018-10-30 12:15:00 | 19,900 |
2018-10-31 2:45:00 | 19,700 |
2018-10-31 10:00:00 | -21,300 |
2018-11-01 1:15:00 | 20,000 |
2018-11-01 14:15:00 | 1,700 |
2018-11-06 10:00:00 | 3,900 |
2018-11-06 21:30:00 | 6,500 |
2018-11-09 1:45:00 | -7,200 |
2018-11-13 8:18:00 | 5,900 |
2018-11-14 23:45:00 | 17,100 |
2018-11-15 8:00:00 | 6,600 |
2018-11-15 22:30:00 | -4,200 |
2018-11-16 7:00:00 | 24,700 |
2018-11-21 8:00:00 | 7,400 |
合計 | 106,300 |
約1ヶ月で、「106,300円」の利益が出ています。
最新の「収益」「収益率(全期間)」「勝率」などの情報は、「デイトレゴリラ」の商品ページに掲載されています。
デイトレゴリラの特徴
通貨ペア | USD/JPY |
取引スタイル | デイトレード |
最大ポジション数 | 1 |
使用時間足 | 15分足 |
ストップロス(SL) | 50 |
テイクプロフィット(TP) | 50 |
両建て | なし |
安心して使えるデイトレEA
「デイトレゴリラ」は、ドル円15分足のデイトレEAです。
損切り幅も最大で50pipsなので扱いやすいと言えるでしょう。
また、流行りのシングルポジションなので、証拠金に困るということがありません。
20年間のバックテスト
「デイトレゴリラ」の最大の特徴は、20年間ものバックテストに耐えているという点です。
過去のデータをどうやって集めているのかというと、信頼性の高いアルパリ社のデータを使っています(2015年のスイスショックで破綻してしまいましたが…)。
1999年から20年間のデータを使うことで、再現性の高いEAになっています。
ステルス機能搭載でストップ狩りに強い
「デイトレゴリラ」はステルス機能を搭載しています。ステルス機能とは、実際の注文とは別に内部ロジックで利確や損切りをする方法です。
これにより、ブローカーによる「ストップ狩り」を防ぐことができます(闇が深い…)。
「デイトレゴリラ」は実用的なEAと言えるでしょう。
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デイトレゴリラのパラメータ設定
「デイトレゴリラ」のパラメータ設定について解説します。
カッコ内()は初期値です。
- Lots(1.0):取引枚数(1.0=10万通貨)
- SL(50):ストップロス
- TP(50):利益確定
- MondayOpenHour(6):月曜日の取引開始時刻
- FridayNoEntryHour(23):金曜日の取引終了時刻
- FridayCloseHour(23):金曜日の強制決済時刻
- Magic(181011):マジックナンバー
- Slippage(30):スリッページ。設定以上のスリッページでエントリーなし。
- MaxSpread(30):マックススプレッド。設定以上のスプレッドでエントリーなし。
MT4に採用されているタイムゾーンで多いのは、日足が5本で使いやすい「GMT+2」、続いて日本時間にあたる「GMT+9」です。
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デイトレゴリラのバックテスト
通貨ペア | USD/JPY |
期間 | 1999.01.05 – 2018.10.10 |
初期証拠金 | 1,000,000円 |
スプレッド | 10 |
純益 | 7,724,354 |
プロフィットファクタ(PF) | 1.20 |
ペイオフレシオ(PR) | 0.64 |
最大ドローダウン | 677,170(18.96%) |
相対ドローダウン | 34.31% |
勝率 | 65.05% |
最大勝トレード | 51,347 |
最大敗トレード | -53,288 |
平均勝トレード | 17,530.61 |
平均敗トレード | -27,230.95 |
最大連勝 | 24 |
最大連敗 | 10 |
平均連勝 | 3 |
平均連敗 | 2 |
バックテスト精度
バックテストは、ゴゴジャンに掲載されている公式のものを採用しています。
検証期間は、1999年〜2018年と非常に長いものとなっています。
スプレッドは「10」(1.0pips)で検証されています。通貨ペアがUSD/JPYなので、特に心配はありませんが、できるだけスプレッドが狭めのブローカーを選ぶようにしましょう。
純益
純益は20年間で「7,724,354円」でした。
20年間で100万円の口座が約870万円になる計算です。単利でこの結果なので、複利だとより破壊力のある結果になります。
プロフィットファクタ(PF)
プロフィットファクタ(総利益が総損失の何倍かを表す指標)は1.20でした。
1.00倍を超えていれば、理論上は取引を続けるごとに利益が増えていくことになるので、長期的に運用できるEAと言えるでしょう。
ペイオフレシオ(PR)
ペイオフレシオ(損益率。勝ち平均が負け平均の何倍かを表す指標)は、0.64でした。
1.00を下回っているということは、1回あたりの勝ち平均が1回あたりの負け平均より小さいということです。その分、勝率でカバーしていることになります。
勝率が65.05%の場合、損益率は0.53以上あれば、取引手法として成り立ちます。これを考慮すると、「デイトレゴリラ」は、十分手法として成り立つと言えるでしょう。
損益がトントンになるPR=負ける確率÷勝つ確率
ドローダウン
相対ドローダウンは、最大で34.31%でした。
相対ドローダウンは20%を超えるとキツイ(メンタルがやられる)と言われるところ、34.31%なのでけっこうキツいかもしれません。
この場合、100万円あたり0.05ロット(5000通貨)くらいで運用すると良いでしょう。
トレードの傾向
「デイトレゴリラ」は、勝率が高めのコツコツ型EAです。
ただし、意外とドローダウンがあるので、その点だけは注意しましょう。
EAを運用するときに大切なのは、目の前の1回、2回の負けで決めるのではなく、長期に運用して相場が変わったときに撤退することです。
EAを撤退させるラインについては、「最大ドローダウンを更新したとき」など、あらかじめルールを決めておくと良いでしょう。
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デイトレゴリラの口コミ・評判
GogoJungleに投稿された「デイトレゴリラ」の口コミ・評判を見てみましょう。
まとめ
FX貴族さんの「デイトレゴリラ」を徹底検証しました。
「デイトレゴリラ」は長期間のバックテストにも耐えうる再現性の高いEAといえます。ただし、ドローダウン期は確実に来るので、ロットをきちんと調整してリスク管理をすることが大切です。