デイトレゴリラを徹底検証、20年間のバックテストに耐えた再現性に優れたデイトレEA

デイトレゴリラを徹底検証、擬似フォワードテストで再現性を高めたEA名人さんの四字熟語シリーズ第2弾EA EA検証

「販売されているEAのバックテスト期間が短くて参考にならなかった…」

こんな経験をされた方も多いと思います。

バックテスト期間が短いと(サンプル数が短いと)、どうしても再現性が乏しくなってしまいますよね。結果、バックテストどおりにはいかないといったことが起きてきます。

そのため、開発者さんには長い期間バックテストしたデータにも耐えうるEAが求められます。

今回、検証した「デイトレゴリラ」は、20年間分のデータを使ってバックテストしたというもの。これだけ長い期間バックテストしたEAも珍しいです。

ここでは、FX貴族さんの「デイトレゴリラ」を徹底検証します。

SOMEYA

EAを短期間で判断しちゃうトレーダーさんが多いようです…。

デイトレゴリラのフォワードテスト

デイトレゴリラ | GogoJungle

「デイトレゴリラ」のフォワードテストの実績です(単位:円)。

取引ロットは1.0(10万通貨)になります。

約定日時 損益
2018-10-18 3:15:00 900
2018-10-22 23:45:00 2,300
2018-10-24 2:00:00 11,700
2018-10-25 22:45:00 -50,100
2018-10-26 14:30:00 31,000
2018-10-29 19:15:00 9,800
2018-10-30 12:15:00 19,900
2018-10-31 2:45:00 19,700
2018-10-31 10:00:00 -21,300
2018-11-01 1:15:00 20,000
2018-11-01 14:15:00 1,700
2018-11-06 10:00:00 3,900
2018-11-06 21:30:00 6,500
2018-11-09 1:45:00 -7,200
2018-11-13 8:18:00 5,900
2018-11-14 23:45:00 17,100
2018-11-15 8:00:00 6,600
2018-11-15 22:30:00 -4,200
2018-11-16 7:00:00 24,700
2018-11-21 8:00:00 7,400
合計 106,300

約1ヶ月で、「106,300円」の利益が出ています。

最新の「収益」「収益率(全期間)」「勝率」などの情報は、「デイトレゴリラ」の商品ページに掲載されています。

デイトレゴリラの特徴

通貨ペア USD/JPY
取引スタイル デイトレード
最大ポジション数 1
使用時間足 15分足
ストップロス(SL) 50
テイクプロフィット(TP) 50
両建て なし

安心して使えるデイトレEA

「デイトレゴリラ」は、ドル円15分足のデイトレEAです。

損切り幅も最大で50pipsなので扱いやすいと言えるでしょう。

また、流行りのシングルポジションなので、証拠金に困るということがありません。

20年間のバックテスト

「デイトレゴリラ」の最大の特徴は、20年間ものバックテストに耐えているという点です。

過去のデータをどうやって集めているのかというと、信頼性の高いアルパリ社のデータを使っています(2015年のスイスショックで破綻してしまいましたが…)。

1999年から20年間のデータを使うことで、再現性の高いEAになっています。

ステルス機能搭載でストップ狩りに強い

「デイトレゴリラ」はステルス機能を搭載しています。ステルス機能とは、実際の注文とは別に内部ロジックで利確や損切りをする方法です。

これにより、ブローカーによる「ストップ狩り」を防ぐことができます(闇が深い…)。

SOMEYA

「デイトレゴリラ」は実用的なEAと言えるでしょう。

デイトレゴリラのパラメータ設定

「デイトレゴリラ」のパラメータ設定について解説します。

カッコ内()は初期値です。

  • Lots(1.0):取引枚数(1.0=10万通貨)
  • SL(50):ストップロス
  • TP(50):利益確定
  • MondayOpenHour(6):月曜日の取引開始時刻
  • FridayNoEntryHour(23):金曜日の取引終了時刻
  • FridayCloseHour(23):金曜日の強制決済時刻
  • Magic(181011):マジックナンバー
  • Slippage(30):スリッページ。設定以上のスリッページでエントリーなし。
  • MaxSpread(30):マックススプレッド。設定以上のスプレッドでエントリーなし。
SOMEYA

MT4に採用されているタイムゾーンで多いのは、日足が5本で使いやすい「GMT+2」、続いて日本時間にあたる「GMT+9」です。

デイトレゴリラのバックテスト

デイトレゴリラのバックテスト デイトレゴリラのバックテスト
通貨ペア USD/JPY
期間 1999.01.05 – 2018.10.10
初期証拠金 1,000,000円
スプレッド 10
純益 7,724,354
プロフィットファクタ(PF) 1.20
ペイオフレシオ(PR) 0.64
最大ドローダウン 677,170(18.96%)
相対ドローダウン 34.31%
勝率 65.05%
最大勝トレード 51,347
最大敗トレード -53,288
平均勝トレード 17,530.61
平均敗トレード -27,230.95
最大連勝 24
最大連敗 10
平均連勝 3
平均連敗 2

バックテスト精度

バックテストは、ゴゴジャンに掲載されている公式のものを採用しています。

検証期間は、1999年〜2018年と非常に長いものとなっています。

スプレッドは「10」(1.0pips)で検証されています。通貨ペアがUSD/JPYなので、特に心配はありませんが、できるだけスプレッドが狭めのブローカーを選ぶようにしましょう。

純益

純益は20年間で「7,724,354円」でした。

20年間で100万円の口座が約870万円になる計算です。単利でこの結果なので、複利だとより破壊力のある結果になります。

プロフィットファクタ(PF)

プロフィットファクタ(総利益が総損失の何倍かを表す指標)は1.20でした。

1.00倍を超えていれば、理論上は取引を続けるごとに利益が増えていくことになるので、長期的に運用できるEAと言えるでしょう。

ペイオフレシオ(PR)

ペイオフレシオ(損益率。勝ち平均が負け平均の何倍かを表す指標)は、0.64でした。

1.00を下回っているということは、1回あたりの勝ち平均が1回あたりの負け平均より小さいということです。その分、勝率でカバーしていることになります。

勝率が65.05%の場合、損益率は0.53以上あれば、取引手法として成り立ちます。これを考慮すると、「デイトレゴリラ」は、十分手法として成り立つと言えるでしょう。

損益がトントンになるPR=負ける確率÷勝つ確率

ドローダウン

相対ドローダウンは、最大で34.31%でした。

相対ドローダウンは20%を超えるとキツイ(メンタルがやられる)と言われるところ、34.31%なのでけっこうキツいかもしれません。

この場合、100万円あたり0.05ロット(5000通貨)くらいで運用すると良いでしょう。

トレードの傾向

「デイトレゴリラ」は、勝率が高めのコツコツ型EAです。

ただし、意外とドローダウンがあるので、その点だけは注意しましょう。

EAを運用するときに大切なのは、目の前の1回、2回の負けで決めるのではなく、長期に運用して相場が変わったときに撤退することです。

SOMEYA

EAを撤退させるラインについては、「最大ドローダウンを更新したとき」など、あらかじめルールを決めておくと良いでしょう。

デイトレゴリラの口コミ・評判

GogoJungleに投稿された「デイトレゴリラ」の口コミ・評判を見てみましょう。

>>「デイトレゴリラ」の最新レビューを見る

まとめ

FX貴族さんの「デイトレゴリラ」を徹底検証しました。

「デイトレゴリラ」は長期間のバックテストにも耐えうる再現性の高いEAといえます。ただし、ドローダウン期は確実に来るので、ロットをきちんと調整してリスク管理をすることが大切です。