InstaFXを徹底検証、AI技術を応用し複数ロジックでマーケットを攻略していくEA

EA検証

ここ数年、「金融相場を人工知能で攻略する」という流れが生まれています。

事実、HFT(High Frequency Trading/超高速取引)がトリガーになって、相場が一瞬のうちに暴落・暴騰する様子を僕たちは見てきました(人間が手を出せる領域ではありません)。

そして、EAでもAI技術を応用したものに人気が集まってきています。今回紹介するAlexaさんの「InstaFX」もまた、AI技術を応用し、安定して利益を得ているロングセラーEAです。

「InstaFX」にはどのような工夫があるのでしょうか。

ここでは、Alexaさんの「InstaFX」を徹底検証します。

SOMEYA

Alexaさんの「InstaFX」シリーズは今後も人気が続きそうです!

InstaFXの特徴

通貨ペア EUR/USD
取引スタイル スキャルピング、デイトレード
最大ポジション数 1
使用時間足 15分足
ストップロス(SL) 45
テイクプロフィット(TP) 135
両建て なし

カンタンなEA

「InstaFX」は「オシャレするように楽しくカンタンなEA」をコンセプトに作られました。

事実、「開発者」さんは理系の方が多く、「理屈が好き」なのはわかるのですが、それ故、操作性が難しいEAが多いのが事実です(それがEAのハードルを上げていると思います)。

一方、「InstaFX」はカンタンに操作できるのがうれしいところです。僕自身、EAは「パラメータ設定がシンプルなのが好き」なので、「InstaFX」みたいなEAは好感を持っています。

AI技術を応用した複数ロジックを搭載

「InstaFX」はEUR/USDの15分足を使ったトレンドフォロー型のEAです。

これは一見、シンプルなようですが、内部ではAI技術を使い、マーケットに応じて複数ロジックを使い分けてトレーディングするという方法がとられています。

また、損切りロジックにもAI技術を応用し、マーケットに応じて複数ロジックで撤退できるように作られています(最近のEAマジでスゴいですね…)。

使いやすいシングルポジション

「InstaFX」は最近のトレンドに合わせて、シングルポジションになっています。

そのため、「ナンピン」や「マーチンゲール」「両建て」といった高いリスクを取ることなく、安全に運用できます。このあたりの配慮も個人的にはうれしいです。

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「InstaFX」は初心者でも使いやすいカンタン設計がうれしいですね。

「InstaFX」シリーズのおさらい

ここで、Alexaさんの「InstaFX」シリーズを振り返ってみましょう。整理すると、どのようなものかが見えやすくなってきます。

  1. InstaFX(2017年11月29日)
  2. InstaFX-Relax(2018年7月13日)
  3. InstaFX-Rainmaker(2018年9月)

「InstaFX」は、EUR/USD(ユーロ/ドル)を使ったEAです。

そして、「InstaFX」直径でUSD/JPY(ドル/円)に対応したのが「InstaFX-Relax」です。15分足のトレンドフォロー、シングルポジションというのも共通しています。

「InstaFX」シリーズ購入者限定「InstaFX-Rainmaker」

また、最新の「InstaFX-Rainmaker」は、GBP/JPY(ポンド/円)に対応しました。従来のシリーズ同様、15分足のトレンドフォロー、シングルポジションになります。

「InstaFX-Rainmaker」は、「InstaFX」「InstaFX-Relax」いずれかを持っている方限定で利用可能のEAになっています。

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「InstaFX」シリーズでポートフォリオが組めるようになっています。

InstaFXのパラメータ設定

「InstaFX」のパラメータ設定について解説します。

カッコ内()は、初期値です。

  • Lot(0.1):運用ロットを入力します。
  • MM(false):複利機能の設定。「true」にするとONになります。
  • Use_BalanceMode(false):複利使用時、元になる金額を設定します。
  • MM_Percent(2):複利使用時、リスク%を設定します。
  • MaxSpread(1.0):スプレッドフィルター。設定値以上のスプレッドで注文をしません。
  • Magic1(201710):マジックナンバー。他のEAと重複しないようにします。
  • Magic2(201711):マジックナンバー。他のEAと重複しないようにします。
  • Magic3(201712):マジックナンバー。他のEAと重複しないようにします。
  • Comments(InstaFX):コメント。任意で変更可能です。
  • SummetTimeType(2):サマータイム方式を入力します。
  • SummerTime_GMT(3):サマータイム時(夏時間)のGMTを入力します。
  • DefaultTime_GMT(2):通常時(冬時間)のGMTを入力します。
  • Use_SihyouFilter(true):ニュースフィルター機能です。
  • Use_MondayFilter(false):月曜日の取引制限機能です。

以下、補足事項です。

複利機能の設定について

「InstaFX」では、複利が設定できるようになっています。

MM

まず、「MM」で複利機能(Money Management)を使うかを設定します。

  • true:複利機能ON
  • false:複利機能OFF

Use_BalanceMod

次に「Use_BalanceMod」で複利計算をする基準の値を決めます。

  • true:余剰証拠金ベースで複利計算する
  • false:口座残高ベースで複利計算する

MM_Percent

「MM_Percent」で複利のリスクの取り方を決めます。

計算方法が複雑のため(非公開)、例を載せます。

「Use_BalanceMod」で決めた金額が1,000ドルの場合

  • MM_Percent = 1:0.04Lotで取引
  • MM_Percent = 2:0.08Lotで取引
  • MM_Percent = 3:0.12Lotで取引

この値を参考にリスクを取りましょう。ただ、「InstaFX」はせっかく「カンタンなEA」がコンセプトのため、複利(MM)は「false」にして、運用するのも良いでしょう。

サマータイムについて

「InstaFX」では、サマータイムの設定をする必要があります。

「SummetTimeType」の値を変更します。

  • 0:サマータイム制度を導入していない
  • 1:ヨーロッパ方式のサマータイム制度
  • 2:アメリカ方式のサマータイム制度

また、「SummerTime_GMT」(夏時間時のGMTオフセット)と「DefaultTime_GMTオフセット」(通常時間のGMT)を入力しましょう。

ニュースフィルター機能について

「InstaFX」ではニュースフィルター機能が使えます(初期は「ON」になっています)。

ニュースフィルター機能を「true」にすると、日本時間の金曜日20:30以降から新規エントリーをしません。ポジションを持っているときは、20:45に強制決済をします。

雇用統計などが控えているとき、週末持ち越さないためにも便利な機能なので、「true」(ON)にしておくのをオススメします。

月曜日の取引制限機能について

「InstaFX」は月曜日の取引制限機能が搭載されています(初期値は「OFF」になっています)。

取引制限機能を「true」にすると、月曜日のオープン(日本時間)から16時まで取引を行いません。つまり、週明けのロンドン市場が開くまでは取引をしないということです。

初期値は「false」(OFF)になっているので、そのまま使っても良いでしょう。

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MT4に採用されているタイムゾーンで多いのは、日足が5本で使いやすい「GMT+2」、続いて日本時間にあたる「GMT+9」です。

InstaFXのバックテスト

InstaFXのバックテスト InstaFXのバックテスト
通貨ペア EUR/USD
期間 2007.01.02 – 2018.06.19
初期証拠金 10,000ドル
スプレッド 10
純益 10,084.72
プロフィットファクタ(PF) 1.52
ペイオフレシオ(PR) 0.61
最大ドローダウン 338.42(1.99%)
相対ドローダウン 2.85%
勝率 71.37%
最大勝トレード 135.00
最大敗トレード -45.00
平均勝トレード 14.82
平均敗トレード -24.27
最大連勝 17
最大連敗 6
平均連勝 4
平均連敗 1

バックテスト精度

バックテストは、ゴゴジャンに掲載されている公式のものを採用しています。

検証期間は、2007年〜2018年と十分な期間と言えるでしょう。

一方、スプレッドが「1.0」で検証されているため、実運用するときはできるだけスプレッドが狭いFX業者を選ぶことが重要です(EUR/USDなのでそれほどシビアにならなくても良いかも)。

純益

純益は11年間で「10,084.72ドル」でした。

グラフを見ても、ドローダウンがかなり小さい優秀なEAであることが分かります。

プロフィットファクタ(PF)

プロフィットファクタ(総利益が総損失の何倍かを表す指標)は1.52倍と大変良い結果でした。

1.00倍を超えていれば、理論上は取引を続けるごとに利益が増えていくことになるので、長期的に運用できるEAと言えるでしょう。

1.50を超えていると「特に優秀なEA」と判断できます。

ペイオフレシオ(PR)

ペイオフレシオ(損益率。勝ち平均が負け平均の何倍かを表す指標)は、0.61でした。

1.00を下回っているということは、1回あたりの勝ち平均が1回あたりの負け平均より小さいということです。その分、勝率でカバーしていると言えます(勝率は71.38%)。

勝率が71.38%の場合、損益率は0.40以上あれば、取引手法として成り立ちます。これを考慮すると、「InstaFX」は、十分すぎるほど手法として成り立つと言えるでしょう。

損益がトントンになるPR=負ける確率÷勝つ確率

ドローダウン

相対ドローダウンは、最大で2.85%でした。20%を超えると「メンタルがキツい…」と言われますが、2%なので驚異的な低さと言えるでしょう。

「InstaFX」はドローダウンが非常に小さいので(しかもシングルポジション)、100万円あたり0.6ロット(6万通貨)くらいのリスクをとっても問題ありません。

ただ、1EAに大きなロットを持つなら、複数のEAに分散する方がリスクは安定します。

トレードの傾向

「InstaFX」は、勝率が高く非常に安定して運用できるコツコツ型EAと言えます。

しかも、コツコツ型(逆張り型が多い)に顕著な「ドカン」がないので(トレンドフォロータイプなので)、安心の度合いは大きくなるはずです。

連敗は最大で6することが想定されていますが、基本的にほとんど連敗はないので(平均連続負けは1)、心に優しいEAと言えるでしょう。

EAを運用するときに大切なのは、目の前の1回、2回の負けで決めるのではなく、長期に運用して相場が変わったときに撤退することです。

SOMEYA

EAを撤退させるラインについては、「最大ドローダウンを更新したとき」など、あらかじめルールを決めておくと良いでしょう。

InstaFXのフォワードテスト

InstaFX | GogoJungle

「InstaFX」のフォワードテストの実績です。

最新の「収益」「収益率(全期間)」「勝率」などの情報は、「InstaFX」の商品ページに掲載されています。

InstaFXの口コミ・評判

GogoJungleに投稿された「InstaFX」の口コミ・評判を見てみましょう。

ユーザー
「人工知能」という言葉に興味を抱き、お試しで購入しました。 EAの評価は数年運用しなければ付けられないと思いますので、★3とさせていただきます^^ 
ユーザー
AIに興味があるので購入しました。チャリンチャリンとお金を稼いできてくれますw スプレッドが狭いブローカーで運用したほうがいいです。
ユーザー

まだ稼働期間は短いですが、現在まで+175pips獲得してくれています。ドローダウンが低いので、比較的Lotを高くしても運用しやすいです。

EAを10本以上購入し検証していますが、ここまでバランスがよく優秀な結果を残すEAはありません。安定してしている非常に優れたEAです。

最初、AIやインスタなど流行りのワードで気を引く感じかと思い、ちょっと怪しいかと思ったのですが、説明をよく読むと、AIを組み込んでいるわけではなく、AIの分析を元にロジックに落とし込み開発してると聞いて、納得しました。

>>「InstaFX」のレビューをもっと見る

まとめ

Alexaさんの「InstaFX」を徹底検証しました。

ドローダウンが小さく、ロットを上げても運用しやすい(証拠金が増えるスピードが早くなる)というのが、非常に優秀に感じます。

「InstaFX」は、AIを応用したEAということで非常に人気が高いEAです。EUR/USD版、USD/JPY版、GBP/JPY版でポートフォリオを組んで運用を考えるのも良いでしょう。