Past Current Systemを徹底検証、リスクに対して20倍以上のリターンを狙う高リスクリワード比のデイトレードEA

ブレイクアウト、押し目買い、戻り売り、レンジ売買、相場にはさまざまな手法があります。
今回検証する「Past Current System」は、押し目買いと戻り売りを狙ったEAです。
ただ、「Past Current System」が(というより開発者さんが)他のEAと異なっているのは、「リスクリワード比」が非常に高い点です。
分かりやすくいうと、5万円のリスクをとって、100万円の利益を狙いにいくという、かなり優位性の高いEAを目指しています。
ここでは、youyouさんの「Past Current System」を徹底検証します。
youyouさんは本作で初めてゴゴジャンにEAを出品します。
SOMEYA
目次
Past Current Systemのフォワードテスト
「Past Current System」のフォワードテストの実績です。
- 2018年8月:+3990円
- 2018年9月:23,090円
- 2018年10月:4,560円(10/7まで)
※2018年は1月〜9月の成績です。
運用枚数は0.1ロットになっています。
2018年10月の運用成績は次のようになります。
日時 | 損益(円) |
2018-10-01 6:35:00 | 410 |
2018-10-01 6:45:00 | 510 |
2018-10-01 12:25:00 | 270 |
2018-10-02 13:10:00 | 220 |
2018-10-02 14:10:00 | 480 |
2018-10-03 6:45:00 | 740 |
2018-10-03 6:55:00 | 1010 |
2018-10-03 14:50:00 | 770 |
2018-10-04 21:40:00 | -110 |
2018-10-04 23:20:00 | 310 |
2018-10-05 20:45:00 | -80 |
2018-10-05 20:50:00 | 30 |
合計 | 4,560 |
最新の「収益」「収益率(全期間)」「勝率」などの情報は、「Past Current System」の商品ページに掲載されています。
Past Current Systemの特徴
通貨ペア | USD/JPY |
取引スタイル | スキャルピング、デイトレード |
最大ポジション数 | 2 |
使用時間足 | 5分足 |
ストップロス(SL) | 90 |
テイクプロフィット(TP) | 100 |
両建て | なし |
USD/JPYを使って押し目買い、戻り売りをコツコツ狙う
「Past Current System」は、USD/JPY(ドル/円)を使って、押し目買い、戻り売りを狙う堅実派のデイトレードEAです。
「スキャルピング」とも書いてありますが、比較的短めのデイトレードみたいな感じになります。
たまのトレンドを狙うというより、コツコツ利益を狙っていくというのが正しい表現でしょう。
リスクリワード比が20倍以上
そして、「Past Current System」の最大の魅力が「リスクリワード比」が20倍以上あるというものです。これはどれだけリスクをとってどれだけリターンを狙うかというものです。
「Past Current System」だと26.2倍なので、10万円のリスクをとって、262万円のリターンを狙うというのがわかりやすいでしょうか。
youyouさんは、まだ1作しかEAをリリースしていませんが、これは楽しみな予感しかしません。
バックテストは10,000回以上、しかも再現性が高い始値エントリー
また、「Past Current System」はバックテストを10,000回以上やっているため、再現性という点でも非常に高いと言えるでしょう。
さらに、個人的にもっともうれしいのが、「エントリーが始値である」という点です。
価格を使ったトレードの場合、バックテストは最小1分足のデータでしか判断できません。そのため、どうしても再現性が怪しくなってしまうことがあるのです。
その点、「Past Current System」は「あらかじめ始値でエントリーする」仕様になっているため、再現性が極めて高いロジックになっています。
再現性が高いEAというのは本当に強いですよ!
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Past Current Systemのパラメータ設定
「Past Current System」のパラメータ設定について解説します。
- MaxPosition=2:最大ポジション数
- Lots=0.1:取引ロット数(0.1=1万通貨)
- Slippage=4:スリッページ。この値より開いた場合エントリーしません。
- MaxSpread=5:最大スプレッド。この値より開いた場合エントリーしません。
- Magic=79548216:マジックナンバー。他のEAと異なる値にします。
- Stoploss=90:ストップロス(損切り)
- TakeProfit=100:テイクプロフィット(利食い)
- FridayExit=false:週末決済。「true」にすると週末決済します。
- FridayExitTime=23:週末決済時刻。設定したサーバータイム(MT4の時刻)で決済します。
- MM=false:複利機能。「true」で複利になります。
- Risk=2:リスク(%)。設定したりすリスク%の証拠金を使った枚数でエントリーします。
週末決済について
「Past Current System」には、週末決済機能がついています。
デフォルトでは「false」(オフ)になっていますが、週末のポジション持ち越しに抵抗がある方は、「true」にしましょう。
基本的には、バックテストの再現性を高めるために「デフォルト」の設定で運用するのをオススメします。
GMT+2(夏時間+3)のブローカーを使おう
「Past Current System」はGMT+2(夏時間+3)のブローカーを使いましょう。
日本のブローカーでいうと、主に以下のブローカーが対応しています。
- FXTF
- OANDA JAPAN
- 外為ファイネスト
- 楽天証券
MT4に採用されているタイムゾーンで多いのは、日足が5本で使いやすい「GMT+2」、続いて日本時間にあたる「GMT+9」です。
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Past Current Systemのバックテスト
通貨ペア | USD/JPY |
期間 | 2000.01.03 – 2018.07.30 |
初期証拠金 | 10,000ドル |
スプレッド | 15 |
純益 | 21,760.36 |
プロフィットファクタ(PF) | 1.29 |
ペイオフレシオ(PR) | 0.63 |
最大ドローダウン | 830.77(6.89%) |
相対ドローダウン | 6.89% |
勝率 | 67.00% |
最大勝トレード | 122.84 |
最大敗トレード | -115.23 |
平均勝トレード | 13.44 |
平均敗トレード | -21.14 |
最大連勝 | 28 |
最大連敗 | 12 |
平均連勝 | 5 |
平均連敗 | 2 |
バックテスト精度
バックテストは、ゴゴジャンに掲載されている公式のものを採用しています。
期間が2000年から2018年ということで、近年稀に見る長期間のバックテストです(笑)。
スプレッドも「15」(1.5pips)なので、非常に再現性が高いバックテストと言えるでしょう。
純益
純益は19年間で「21,760.36ドル」でした。
19年間で1万ドル(約100万円)の口座が300万円以上になることが分かります。
パフォーマンスで考えると、「それほど良くないのでは?」と思いますが、右肩上がりの曲線や後述するドローダウンを考慮すると、かなり優秀なEAであることがわかります。
プロフィットファクタ(PF)
プロフィットファクタ(総利益が総損失の何倍かを表す指標)は1.29倍と良い結果でした。
1.00倍を超えていれば、理論上は取引を続けるごとに利益が増えていくことになるので、長期的に運用できるEAと言えるでしょう。
ペイオフレシオ(PR)
ペイオフレシオ(損益率。勝ち平均が負け平均の何倍かを表す指標)は、0.63でした。
1.00を下回っているということは、1回あたりの勝ち平均が1回あたりの負け平均より少ないということです。勝率の高さで勝ち平均を補っているEAと言えるでしょう。
勝率が67.00%の場合、損益率は0.49以上あれば、取引手法として成り立ちます。これを考慮すると、「Past Current System」は、十分すぎるほど手法として成り立つと言えるでしょう。
損益がトントンになるPR=負ける確率÷勝つ確率
ドローダウン
相対ドローダウンは、最大で6.89%でした。20%を超えると「メンタルがキツい…」と言われますが、6%台なのでまったく問題ないでしょう。
もし、より資金効率を高めたいなら、100万円あたり、0.2〜0.29ロットくらいだと安全に利用できるでしょう。
ただ、ロット数を上げるなら複数EAに分散した方がリスクはより軽減されます。
トレードの傾向
「Past Current System」は、低いリスクでコツコツ利益を重ねていく安心型EAです。
スイングトレード型のEA(勝率が低く、1回あたりの勝ちが大きい)と組み合わせて使うと、スイングトレード型EAの負け分を気にしないトレーディングができるようになるでしょう。
EAを運用するときに大切なのは、目の前の1回、2回の負けで決めるのではなく、長期に運用して相場が変わったときに撤退することです。
EAを撤退させるラインについては、「最大ドローダウンを更新したとき」など、あらかじめルールを決めておくと良いでしょう。
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Past Current Systemの口コミ・評判
GogoJungleに投稿された「Past Current System」の口コミ・評判を見てみましょう。
>>「Past Current System」の最新のレビューをもっと見る
まとめ
youyouさんの「Past Current System」を徹底検証しました。
youyouさんのEAはとにかく「優等生」という感じです。おそらくご本人も相当FX相場に精通しているのだと思います。
「Past Current System」を使って、FX相場からコツコツ利益を出していきましょう。