Past Current Systemを徹底検証、リスクに対して20倍以上のリターンを狙う高リスクリワード比のデイトレードEA

EA検証

ブレイクアウト、押し目買い、戻り売り、レンジ売買、相場にはさまざまな手法があります。

今回検証する「Past Current System」は、押し目買いと戻り売りを狙ったEAです。

ただ、「Past Current System」が(というより開発者さんが)他のEAと異なっているのは、「リスクリワード比」が非常に高い点です。

分かりやすくいうと、5万円のリスクをとって、100万円の利益を狙いにいくという、かなり優位性の高いEAを目指しています。

ここでは、youyouさんの「Past Current System」を徹底検証します。

SOMEYA

youyouさんは本作で初めてゴゴジャンにEAを出品します。

Past Current Systemのフォワードテスト

Past Current System | GogoJungle

「Past Current System」のフォワードテストの実績です。

  • 2018年8月:+3990円
  • 2018年9月:23,090円
  • 2018年10月:4,560円(10/7まで)

※2018年は1月〜9月の成績です。

運用枚数は0.1ロットになっています。

2018年10月の運用成績は次のようになります。

日時 損益(円)
2018-10-01 6:35:00 410
2018-10-01 6:45:00 510
2018-10-01 12:25:00 270
2018-10-02 13:10:00 220
2018-10-02 14:10:00 480
2018-10-03 6:45:00 740
2018-10-03 6:55:00 1010
2018-10-03 14:50:00 770
2018-10-04 21:40:00 -110
2018-10-04 23:20:00 310
2018-10-05 20:45:00 -80
2018-10-05 20:50:00 30
合計 4,560

最新の「収益」「収益率(全期間)」「勝率」などの情報は、「Past Current System」の商品ページに掲載されています。

Past Current Systemの特徴

通貨ペア USD/JPY
取引スタイル スキャルピング、デイトレード
最大ポジション数 2
使用時間足 5分足
ストップロス(SL) 90
テイクプロフィット(TP) 100
両建て なし

USD/JPYを使って押し目買い、戻り売りをコツコツ狙う

「Past Current System」は、USD/JPY(ドル/円)を使って、押し目買い、戻り売りを狙う堅実派のデイトレードEAです。

「スキャルピング」とも書いてありますが、比較的短めのデイトレードみたいな感じになります。

たまのトレンドを狙うというより、コツコツ利益を狙っていくというのが正しい表現でしょう。

リスクリワード比が20倍以上

そして、「Past Current System」の最大の魅力が「リスクリワード比」が20倍以上あるというものです。これはどれだけリスクをとってどれだけリターンを狙うかというものです。

「Past Current System」だと26.2倍なので、10万円のリスクをとって、262万円のリターンを狙うというのがわかりやすいでしょうか。

youyouさんは、まだ1作しかEAをリリースしていませんが、これは楽しみな予感しかしません。

バックテストは10,000回以上、しかも再現性が高い始値エントリー

また、「Past Current System」はバックテストを10,000回以上やっているため、再現性という点でも非常に高いと言えるでしょう。

さらに、個人的にもっともうれしいのが、「エントリーが始値である」という点です。

価格を使ったトレードの場合、バックテストは最小1分足のデータでしか判断できません。そのため、どうしても再現性が怪しくなってしまうことがあるのです。

その点、「Past Current System」は「あらかじめ始値でエントリーする」仕様になっているため、再現性が極めて高いロジックになっています。

SOMEYA

再現性が高いEAというのは本当に強いですよ!

Past Current Systemのパラメータ設定

「Past Current System」のパラメータ設定について解説します。

  • MaxPosition=2:最大ポジション数
  • Lots=0.1:取引ロット数(0.1=1万通貨)
  • Slippage=4:スリッページ。この値より開いた場合エントリーしません。
  • MaxSpread=5:最大スプレッド。この値より開いた場合エントリーしません。
  • Magic=79548216:マジックナンバー。他のEAと異なる値にします。
  • Stoploss=90:ストップロス(損切り)
  • TakeProfit=100:テイクプロフィット(利食い)
  • FridayExit=false:週末決済。「true」にすると週末決済します。
  • FridayExitTime=23:週末決済時刻。設定したサーバータイム(MT4の時刻)で決済します。
  • MM=false:複利機能。「true」で複利になります。
  • Risk=2:リスク(%)。設定したりすリスク%の証拠金を使った枚数でエントリーします。

週末決済について

「Past Current System」には、週末決済機能がついています。

デフォルトでは「false」(オフ)になっていますが、週末のポジション持ち越しに抵抗がある方は、「true」にしましょう。

基本的には、バックテストの再現性を高めるために「デフォルト」の設定で運用するのをオススメします。

GMT+2(夏時間+3)のブローカーを使おう

「Past Current System」はGMT+2(夏時間+3)のブローカーを使いましょう。

日本のブローカーでいうと、主に以下のブローカーが対応しています。

  • FXTF
  • OANDA JAPAN
  • 外為ファイネスト
  • 楽天証券
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MT4に採用されているタイムゾーンで多いのは、日足が5本で使いやすい「GMT+2」、続いて日本時間にあたる「GMT+9」です。

Past Current Systemのバックテスト

Past Current Systemのバックテスト Past Current Systemのバックテスト
通貨ペア USD/JPY
期間 2000.01.03 – 2018.07.30
初期証拠金 10,000ドル
スプレッド 15
純益 21,760.36
プロフィットファクタ(PF) 1.29
ペイオフレシオ(PR) 0.63
最大ドローダウン 830.77(6.89%)
相対ドローダウン 6.89%
勝率 67.00%
最大勝トレード 122.84
最大敗トレード -115.23
平均勝トレード 13.44
平均敗トレード -21.14
最大連勝 28
最大連敗 12
平均連勝 5
平均連敗 2

バックテスト精度

バックテストは、ゴゴジャンに掲載されている公式のものを採用しています。

期間が2000年から2018年ということで、近年稀に見る長期間のバックテストです(笑)。

スプレッドも「15」(1.5pips)なので、非常に再現性が高いバックテストと言えるでしょう。

純益

純益は19年間で「21,760.36ドル」でした。

19年間で1万ドル(約100万円)の口座が300万円以上になることが分かります。

パフォーマンスで考えると、「それほど良くないのでは?」と思いますが、右肩上がりの曲線や後述するドローダウンを考慮すると、かなり優秀なEAであることがわかります。

プロフィットファクタ(PF)

プロフィットファクタ(総利益が総損失の何倍かを表す指標)は1.29倍と良い結果でした。

1.00倍を超えていれば、理論上は取引を続けるごとに利益が増えていくことになるので、長期的に運用できるEAと言えるでしょう。

ペイオフレシオ(PR)

ペイオフレシオ(損益率。勝ち平均が負け平均の何倍かを表す指標)は、0.63でした。

1.00を下回っているということは、1回あたりの勝ち平均が1回あたりの負け平均より少ないということです。勝率の高さで勝ち平均を補っているEAと言えるでしょう。

勝率が67.00%の場合、損益率は0.49以上あれば、取引手法として成り立ちます。これを考慮すると、「Past Current System」は、十分すぎるほど手法として成り立つと言えるでしょう。

損益がトントンになるPR=負ける確率÷勝つ確率

ドローダウン

相対ドローダウンは、最大で6.89%でした。20%を超えると「メンタルがキツい…」と言われますが、6%台なのでまったく問題ないでしょう。

もし、より資金効率を高めたいなら、100万円あたり、0.2〜0.29ロットくらいだと安全に利用できるでしょう。

ただ、ロット数を上げるなら複数EAに分散した方がリスクはより軽減されます。

トレードの傾向

「Past Current System」は、低いリスクでコツコツ利益を重ねていく安心型EAです。

スイングトレード型のEA(勝率が低く、1回あたりの勝ちが大きい)と組み合わせて使うと、スイングトレード型EAの負け分を気にしないトレーディングができるようになるでしょう。

EAを運用するときに大切なのは、目の前の1回、2回の負けで決めるのではなく、長期に運用して相場が変わったときに撤退することです。

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EAを撤退させるラインについては、「最大ドローダウンを更新したとき」など、あらかじめルールを決めておくと良いでしょう。

Past Current Systemの口コミ・評判

GogoJungleに投稿された「Past Current System」の口コミ・評判を見てみましょう。

>>「Past Current System」の最新のレビューをもっと見る

まとめ

youyouさんの「Past Current System」を徹底検証しました。

youyouさんのEAはとにかく「優等生」という感じです。おそらくご本人も相当FX相場に精通しているのだと思います。

「Past Current System」を使って、FX相場からコツコツ利益を出していきましょう。