2019年がはじまりました。
昨年、調子が良かった人も悪かった人も気持ちを一新にして金融相場を乗り切りましょう。
さて、EAを選ぶとき「どうやってEAを選んでいいかわからない」「バックテストでは良いのにフォワードテストではドローダウンになってしまう…」という方も多いと思います。
良いEAの選び方は本当に難しいですよね。
そこで、この記事では、2018年のEAの成績、そして誰でもできる「相場に合ったEAの選び方」について解説します。
「Invest Press」がEAを選ぶ基準
「Invest Press」は、2018年9月に運営をはじめたばかりのサイトです。当サイトでは、週に一度、「今週の成績」という形でEAやシストレ24の成績を記録してきました。
ここでのEAの選び方は「好み」は一切除外して、「人気」のみで選んでいます。
人気というのは興味深いもので、そのときの相場で利益が出るEAが選ばれます。これは当然で誰もが利益が出るものを選び、損が出ているものを選ばないからです。
そして、さらに面白いのは「そのときの相場で利益が出るEA」は変わるという点です。これは「相場が変わる」とか「EAの寿命」などと表現されます。
こうなると「ずっと使い続けられるEAはないのでは…！？」と思う方も多いと思います。
そこで発想を逆転させて、「使うEAは常に変える」という方法で検証しました。
以下は、ランキング上位のEAを運用した結果です。
2018年のEAの成績：1位
まずは、GogoJungle（ゴゴジャン）の「システムトレード売れ筋ランキング」で1位のもののみを運用した結果です。
2018年9月から約3ヶ月間で「529,879円」の利益が出ていることがわかります。
これは取引ロットの違いもありますが、右肩上がりになることは変わりません。
2018年は「Beatrice DELTA2」が大活躍していた記憶があります。
2018年のEAの成績：1〜3位
続いて、1〜3位までのEAを運用した結果です。
これはある意味、とても教科書のようになっていて、最終週の前までは「744,738円」ととても良い成績を残していたにもかかわらず、最後に利益の半分を吐き出してしまっています。
最終的な結果は「470,282円」でした。
これを「半分くらい落ちた」と考えるか、「それでも半分は残っている」と考えるかで変わりますが、個人的には「ドローダウンが大きい」という印象を持っています。
相対で考えると、約40%の目減りになっていることになります。
このドローダウンは「ナンピン系」のEAが原因でした。ナンピン系はコツコツ利益を出してくれますが、思惑と逆方向に相場が進むと、ドカンになりやすいのが弱点です。
この弱点を克服するには、「ナンピン系を選ばない」もしくは「裁量で決済する」と良いでしょう。
2018年のEAの成績：1〜5位
最後は、1〜5位までのEAを運用した結果です。
最終週の前までは「722,663円」の利益を出しておきながら、こちらもやはり利益の多くを吐き出してしまい、最終的な結果は「257,879円」でした。
通常、ポートフォリオを組んだ場合、数が多いほど分散されますが、今回は運用するEAの数が多いほどドローダウンが多くなってしまっています。
ただ、これで「EAはひとつだけにするのが良い」と決めつけるのは早計です。
「EAの数」ではなく、「EAのタイプ」を改良するのが良いでしょう。おなじく、ナンピン系を排除することによって成績は改善されます。
ナンピン系を排除すると、コツコツ分の利益も少なくなってしまいますが、それ以上にドカンのドローダウンが防げるのが大きな利点でしょう。
相場に合ったEAの選び方のまとめ
2018年9月からEAを運用した成績を紹介しました。
今回の結果から次のようなことがわかりました。
- もっとも成績が良かったのは1位のEAだけを使ったパターン
- ナンピン系EAを使うとドローダウンが大きくなりやすい
しかし、1〜3位、1〜5位のEAを使ったときの成績の落ち込みはすべてナンピン系EAが原因なので、次のように言えるでしょう。
- ポートフォリオは1〜3位、または1〜5位のEAを使うと安定する
- ナンピン系のEAは選ばない
1〜3位、または1〜5位のどちらを選ぶかは資金力で良いと思います。
最終週までの成績を比較すると、1〜3位、1〜5位のEAを運用したものはほとんど変わらないので、EA購入費用を考えると、1〜3位のものを利用すると効率が良いでしょう。
また、選ぶときはナンピン系のEAは省き、もし該当していたら「繰り上げて選ぶ」もしくは「その週運用するEAの数を減らす」方法で対処しましょう。
基本的には良質のEAが多いほど、ポートフォリオは強固なものになります。
当サイトでも引き続き運用結果を記録していきます。
今年もFX相場から利益を得られる仕組みをつくっていきましょう！