山紫水明を徹底検証、擬似フォワードテストで再現性を高めたEA名人さんの四字熟語シリーズ第2弾EA

EA名人

MT4にはさまざまなインジケータ(テクニカル指標)が搭載されていて、しかもカスタマイズすることで新しいインジケータを追加することが可能です。

そうやって新機能を増やしていくのも良いけど、「やっぱり標準のものを使いたい…」

FXを追求するほど、原点に戻るときってありますよね(実は僕もそうだったりします)。

今回検証する「山紫水明」もまた、MT4標準のテクニカル指標で作られたEAです。

「山紫水明」はどのようなトレードを見せてくれるのでしょうか。

ここでは、EA名人さんの「山紫水明」を徹底検証します。

SOMEYA

EA名人さんのEAネーミングセンス、独特で好きです…。

山紫水明のフォワードテスト

山紫水明 | GogoJungle

「山紫水明」のフォワードテストの実績です(単位:円)。

取引ロットは0.16(1.6万通貨)になります。

約定日時 損益
2018-10-29 22:45:00 1,056
2018-11-05 21:25:00 1,504
2018-11-08 21:35:00 -512
2018-11-08 21:40:00 -96
2018-11-08 21:45:00 1,952
2018-11-08 22:00:00 2,288
2018-11-13 21:25:00 1,088
2018-11-14 22:15:00 2,912
2018-11-15 21:30:00 2,448
2018-11-15 21:35:00 2,976
2018-11-15 21:40:00 3,264
2018-11-15 21:50:00 3,456
合計 22,336

約2週間で、「22,336円」の利益が出ています。

というか勝率が高いですね!

最新の「収益」「収益率(全期間)」「勝率」などの情報は、「山紫水明」の商品ページに掲載されています。

山紫水明の特徴

通貨ペア EUR/JPY
取引スタイル スキャルピング、デイトレード
最大ポジション数 4
使用時間足 5分足
ストップロス(SL) 130
テイクプロフィット(TP) 120
両建て なし

シンプルな押し目買い、戻り売り

「山紫水明」は、MT4標準のテクニカル指標(RSI、移動平均線、ボリンジャーバンド、MACD)を使ったEAです。

長い時間足でトレンドを把握し、短い時間足でトレンドとは逆の方向に動いたときにエントリーするという押し目買い、戻り売りを行います。

週末決済

「山紫水明」は、ポジションを持ち越さないために週末決済ロジックが組み込まれています。

これによって、週末リスクを避けることが可能です。

疑似フォワードテスト実施

EA名人さんの面白いのは、すべての期間のバックテストをしていない点です。

過去12年あるとしたら、まず10年間でバックテストする。そこで最適化したデータを使って、次の2年間を擬似的に運用させ、手法の再現性があるかを試しています。

そのため、相場の再現性が非常に高くなっています。EA名人さんも仰ってますが、「カーブフィッティング(過剰最適化)をしていない」というのが良いですね!

SOMEYA

「山紫水明」は疑似フォワードテストをしている優良EAと言えるでしょう。

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2018年9月29日

山紫水明のパラメータ設定

「山紫水明」のパラメータ設定について解説します。

カッコ内()は、初期値です。

  • MagicNumber(151991):マジックナンバー。
  • Lots(0.16):ロット数(0.1=1万通貨)
  • MaxPos(4):最大ポジション数
  • SeasonTime(true):GMT+2(夏時間+3)の場合は「true」にします。それ以外は「false」
  • ServerGMT(0):SeasontTimeが「false」のとき、GMTを入力します。
  • MaxSpead(3.0):最大許容スプレッド(pips)
  • MoneyManage(false):複利機能を使うときは「true」にします。
  • RiskRate(20):複利利用時のリスクレート。

以下、補足事項です。

GMTについて

「山紫水明」はGMTを設定します。

まず、「SeasonTime」を使います。使っているMT4がGMT+2(夏時間+3)の場合は「true」、そうでない場合は「false」にします。

次に、「ServerGMT」にGMTを入力します。たとえば、GMT+9(日本時間)の場合、「SeasonTime」を「false」、「ServerGMT」を「9」と入力します。

複利について

「山紫水明」は複利機能がついています。

「MoneyManage」を「true」にすると複利機能がオンになります(デフォルトはオフ)。

そして、複利機能がオンのとき、「RiskRate」を使って余剰証拠金のどれだけを使うかを設定します。初期値は「20」なので、20%になります。

たとえば、余剰証拠金が100万円の場合、20%の20万円分を証拠金に使うロット数で取引されます。レバレッジ25倍だと大体0.5ロット(5万通貨)くらいになります。

デフォルトは複利機能は「オフ」なので、そのまま使わなくても良いでしょう。

SOMEYA

MT4に採用されているタイムゾーンで多いのは、日足が5本で使いやすい「GMT+2」、続いて日本時間にあたる「GMT+9」です。

山紫水明のバックテスト

山紫水明のバックテスト 山紫水明のバックテスト
通貨ペア EUR/JPY
期間 2006.10.02 – 2018.09.30
初期証拠金 10,000ドル
スプレッド 20
純益 23,321.08
プロフィットファクタ(PF) 2.36
ペイオフレシオ(PR) 0.59
最大ドローダウン 1,149.40(6.92%)
相対ドローダウン 6.92%
勝率 79.92%
最大勝トレード 168.02
最大敗トレード -218.47
平均勝トレード 21.32
平均敗トレード -35.98
最大連勝 70
最大連敗 8
平均連勝 8
平均連敗 2

バックテスト精度

バックテストは、ゴゴジャンに掲載されている公式のものを採用しています。

検証期間は、2006年〜2018年と十分な期間と言えるでしょう。

スプレッドは「20」(2.0pips)で検証されています。通貨ペアがEUR/JPYなので、特に心配はありませんが、できるだけスプレッドが狭めのブローカーを選ぶようにしましょう。

純益

純益は13年間で「23,321.08ドル」でした。

13年間で約100万円が330万円以上になる計算です。単利でこうなので、複利効果を考えるとかなり良い結果が期待できそうです。

プロフィットファクタ(PF)

プロフィットファクタ(総利益が総損失の何倍かを表す指標)は2.36倍と大変良い結果でした。

1.00倍を超えていれば、理論上は取引を続けるごとに利益が増えていくことになるので、長期的に運用できるEAと言えるでしょう。

また、1.50倍を超えているので非常に優秀なEAと判断できます。

ペイオフレシオ(PR)

ペイオフレシオ(損益率。勝ち平均が負け平均の何倍かを表す指標)は、0.59でした。

1.00を下回っているということは、1回あたりの勝ち平均が1回あたりの負け平均より小さいということです。その分、勝率でカバーしていることになります。

勝率が79.92%の場合、損益率は0.25以上あれば、取引手法として成り立ちます。これを考慮すると、「山紫水明」は、十分手法として成り立つと言えるでしょう。

損益がトントンになるPR=負ける確率÷勝つ確率

ドローダウン

相対ドローダウンは、最大で6.92%でした。

相対ドローダウンは20%を超えるとキツイ(メンタルがやられる)と言われますが、6%台なのでまったく問題ないでしょう。

資金効率を考えたら、100万円に対して0.3ロットくらいを持っても良いかもしれません。

トレードの傾向

「山紫水明」は、勝率が高めのコツコツ型EAです。

平均連敗も2連敗なので(平均連勝は5連勝)、非常に安定していると言えるでしょう。

EAを運用するときに大切なのは、目の前の1回、2回の負けで決めるのではなく、長期に運用して相場が変わったときに撤退することです。

SOMEYA

EAを撤退させるラインについては、「最大ドローダウンを更新したとき」など、あらかじめルールを決めておくと良いでしょう。

山紫水明の口コミ・評判

GogoJungleに投稿された「山紫水明」の口コミ・評判を見てみましょう。

>>「山紫水明」の最新レビューを見る

まとめ

EA名人さんの「山紫水明」を徹底検証しました。

EA名人さんのEAは、本数を重ねるごとにブラッシュアップされている感じがします。刷新された「千紫万紅」と「山紫水明」を使って、相場から利益を獲得していきましょう。