千紫万紅を徹底検証、EAの再現性を高めるために擬似フォワードテストも実施している優等生

千紫万紅を徹底検証 EA名人

実は、こうしてブログを書いていると、ゴゴジャンさんのスタッフさんから「こんなEAあるんですよ」なんてお話を聞かせてもらえることがあります。

今回ご紹介する「千紫万紅」もそのひとつです。

「派手さはないんですが、今後伸びてくるEA」ということで噂をキャッチしました。

「千紫万紅」はどのようなトレードを見せてくれるのでしょうか。

ここでは、EA名人さんの「千紫万紅」を徹底検証します。

SOMEYA

「千紫万紅」って英語が多いなか、インパクトがあるネーミングですね!

千紫万紅のフォワードテスト

千紫万紅 | GogoJungle

「千紫万紅」のフォワードテストの実績です(単位:円)。

  • 09/06:2950
  • 09/06:3080
  • 09/07:490
  • 09/07:800
  • 09/11:280
  • 09/11:460
  • 09/14:660
  • 09/17:740
  • 09/17:860
  • 09/18:-10
  • 09/19:480
  • 09/20:300
  • 09/20:540
  • 09/20:680
  • 09/26:390
  • 09/27:-30

記事執筆時点で、126.7pips(12,670円/0.1ロットの場合)の利益が出ています。

最新の「収益」「収益率(全期間)」「勝率」などの情報は、「千紫万紅」の商品ページに掲載されています。

千紫万紅の特徴

通貨ペア USD/JPY
取引スタイル スキャルピング、デイトレード
最大ポジション数 2
使用時間足 5分足
ストップロス(SL) 90
テイクプロフィット(TP) 90
両建て なし

移動平均線などを使ったシンプルな手法

「千紫万紅」は、移動平均線、ボリンジャーバンド、ストキャスティクスなど王道のインジケータを使ったシンプルな手法です(押し目買い・戻り売り)。

そのため、後述しますが手法の再現性が高くなります。

最大ドローダウン4.1%

「千紫万紅」の最大ドローダウンは4.1%です。

最大ドローダウンは20%を超えると運用が厳しくなる(心が折れる)と言いますが、4.1%なのでまったく問題ないでしょう。この点もバックテストの項目で後述します。

疑似フォワードテスト実施

EA名人さんの面白いのは、すべての期間のバックテストをしていない点です。

過去12年あるとしたら、まず10年間でバックテストする。そこで最適化したデータを使って、次の2年間を擬似的に運用させ、手法の再現性があるかを試しています。

そのため、相場の再現性が非常に高くなっています。EA名人さんも仰ってますが、「カーブフィッティング(過剰最適化)をしていない」というのが良いですね!

SOMEYA

「千紫万紅」は疑似フォワードテストをしている優良EAと言えるでしょう。

千紫万紅のパラメータ設定

「千紫万紅」のパラメータ設定について解説します。

カッコ内()は、初期値です。

  • MagicNumber(12432):マジックナンバー。
  • Lots(1.0):ロット数(0.1=1万通貨)
  • MaxPos(2):最大ポジション数
  • SeasonTime(true):GMT+2(夏時間+3)の場合は「true」にします。それ以外は「false」
  • ServerGMT(0):SeasontTimeが「false」のとき、GMTを入力します。
  • MaxSpead(3.0):最大許容スプレッド(pips)
  • MoneyManage(false):複利機能を使うときは「true」にします。
  • RiskRate(20):複利利用時のリスクレート。

以下、補足事項です。

GMTについて

「千紫万紅」はGMTを設定します。

まず、「SeasonTime」を使います。使っているMT4がGMT+2(夏時間+3)の場合は「true」、そうでない場合は「false」にします。

次に、「ServerGMT」にGMTを入力します。たとえば、GMT+9(日本時間)の場合、「SeasonTime」を「false」、「ServerGMT」を「9」と入力します。

複利について

「千紫万紅」は複利機能がついています。

「MoneyManage」を「true」にすると複利機能がオンになります(デフォルトはオフ)。

そして、複利機能がオンのとき、「RiskRate」を使って余剰証拠金のどれだけを使うかを設定します。初期値は「20」なので、20%になります。

たとえば、余剰証拠金が100万円の場合、20%の20万円分を証拠金に使うロット数で取引されます。レバレッジ25倍だと大体0.5ロット(5万通貨)くらいになります。

デフォルトは複利機能は「オフ」なので、そのまま使わなくても良いでしょう。

週末決済について

「千紫万紅」には週末決済機能がついています。

「UseFridayClose」を「true」にすると、週末決済機能がオンになります(デフォルトはオフ)。

週末決済がオンのとき、「FridayCloseTime」で設定した日本時間の土曜日にポジションを持っていたときは強制決済されます(デフォルトは「03:30」)。

「UseFridayNotEntry」を「true」にすると、週末新規エントリーをしなくなります(デフォルトはオフ)。

「UseFridayNotEntry」がオンのとき、「FridayNotEntryTime」で設定した日本時間(土曜日)以降はエントリーしません(デフォルトは「03:30」)。

週末決済機能が少しややこしいですね。デフォルトは「false」になっているので、特に使わなくても良いでしょう。どうしても週末決済をしたい方は設定してみましょう。

SOMEYA

MT4に採用されているタイムゾーンで多いのは、日足が5本で使いやすい「GMT+2」、続いて日本時間にあたる「GMT+9」です。

千紫万紅のバックテスト

千紫万紅のバックテスト 千紫万紅のバックテスト
通貨ペア USD/JPY
期間 2006.08.01 – 2018.07.31
初期証拠金 10,000ドル
スプレッド 10
純益 109,359.75
プロフィットファクタ(PF) 2.00
ペイオフレシオ(PR) 0.73
最大ドローダウン 4574.36(4.16%)
相対ドローダウン 17.74%
勝率 73.09%
最大勝トレード 1154.47
最大敗トレード -1035.59
平均勝トレード 90.76
平均敗トレード -123.54
最大連勝 38
最大連敗 7
平均連勝 5
平均連敗 2

バックテスト精度

バックテストは、ゴゴジャンに掲載されている公式のものを採用しています。

検証期間は、2006年〜2018年と十分な期間と言えるでしょう。

スプレッドは「10」(1.0pips)で検証されています。通貨ペアがUSD/JPYなので、特に心配はありませんが、できるだけスプレッドが狭めのブローカーを選ぶようにしましょう。

純益

純益は13年間で「109,359.75ドル」でした。

13年間で約100万円が1000万円以上になると考えるとかなりポテンシャルが高いEAと言えるでしょう。

プロフィットファクタ(PF)

プロフィットファクタ(総利益が総損失の何倍かを表す指標)は2.00倍と大変良い結果でした。

1.00倍を超えていれば、理論上は取引を続けるごとに利益が増えていくことになるので、長期的に運用できるEAと言えるでしょう。

また、1.50倍を超えているので非常に優秀なEAと判断できます。

ペイオフレシオ(PR)

ペイオフレシオ(損益率。勝ち平均が負け平均の何倍かを表す指標)は、0.73でした。

1.00を下回っているということは、1回あたりの勝ち平均が1回あたりの負け平均より小さいということです。その分、勝率でカバーしていることになります。

勝率が73.09%の場合、損益率は0.36以上あれば、取引手法として成り立ちます。これを考慮すると、「千紫万紅」は、十分手法として成り立つと言えるでしょう。

損益がトントンになるPR=負ける確率÷勝つ確率

ドローダウン

相対ドローダウンは、最大で17.74%でした。

先ほど、4%だったのは最大ドローダウンで、ここに書いているのは相対ドローダウンです。いろいろな考え方がありますが、個人的には証拠金に対しての相対ドローダウンの方を重要視しています。

相対ドローダウンは20%を超えるとキツイ(メンタルがやられる)と言われますが、17%台なのでロットに気をつければ特に問題ないでしょう。

具体的には、100万円あたり0.1ロットを守っていれば、安全な運用が可能です。

トレードの傾向

「千紫万紅」は、勝率が高めのコツコツ型EAです。

平均連敗も2連敗なので(平均連勝は5連勝)、心に優しいトレードができます(笑)。

EAを運用するときに大切なのは、目の前の1回、2回の負けで決めるのではなく、長期に運用して相場が変わったときに撤退することです。

SOMEYA

EAを撤退させるラインについては、「最大ドローダウンを更新したとき」など、あらかじめルールを決めておくと良いでしょう。

千紫万紅の口コミ・評判

GogoJungleに投稿された「千紫万紅」の口コミ・評判を見てみましょう。

>>「千紫万紅」の最新レビューを見る

まとめ

EA名人さんの「千紫万紅」を徹底検証しました。

EA名人さんは地味ながら運用成績のようにコツコツと新しいEAをつくっている印象があります。USD/JPYのシンプルEAを探している方は選んでみると良いでしょう。

今なら2万円以下なのでお得に購入できます。