ホワイトフェニックスを徹底検証、たしかに実力で長期的な利益を見せてくれる実力派EA

ホワイトフェニックスを徹底検証 EA検証

バックテストでは利益が出るのにフォワードでは利益が出ない…。

これはEAを使ったシステムトレーダーあるあるですよね。

今回検証するLONE(ローネ)さんの「ホワイトフェニックス」は、バックテストと実運用の差が少ないというもの。具体的には始値で判定するため、乖離が少ないのが特徴です。

ここでは、LONEさんのEAから「ホワイトフェニックス」を徹底検証します。

SOMEYA

「ホワイトフェニックス」は一定数に達したら販売を停止するので、お早めに。

ホワイトフェニックスのフォワードテスト

ホワイトフェニックス | GogoJungle

「ホワイトフェニックス」のフォワードテストの実績です。

取引枚数は0.1ロット(1万通貨)になります。

※2018年8月〜10月までは実績計算中です。

2017年〜2018年の成績

まずは年の成績です(2018年は7月まで)。

  • 2017年:257,110円
  • 2018年:546,170円

2年間で「803,280円」の利益が出ています。

2018年の月次成績

続いて、2018年の月次の成績です(7月まで)。

  • 2018年1月:96,200円
  • 2018年2月:155,380円
  • 2018年3月:8,670円
  • 2018年4月:92,110円
  • 2018年5月:102,330円
  • 2018年6月:51,450円
  • 2018年7月:40,030円(15日まで)
  • 2018年8月:
  • 2018年9月:
  • 2018年10月:

これまでに「546,170円」の利益が出ています。

0.1ロットでこれだけの成績が出るのってすさまじいですね。

最新の「収益」「収益率(全期間)」「勝率」などの情報は、「ホワイトフェニックス」の商品ページに掲載されています。

ホワイトフェニックスの特徴

通貨ペア USD/JPY
取引スタイル デイトレード、スイングトレード
最大ポジション数 9
使用時間足 15分足
ストップロス(SL) 100
テイクプロフィット(TP) 350
両建て なし

15分足を使ったEA

「ホワイトフェニックス」は、USD/JPY(ドル/円)の15分足を使ったEAです。

トレード期間は、30分で決済されるときもあれば、数日間ポジションを保有することもあります。

トレンド方向に押し目買い、戻り売り

「ホワイトフェニックス」は、長い時間足でトレンドを判定し、トレンド方向に押し目買い、戻り売りをします。トレンド方向に沿ったトレードを行うのがうれしいですね。

最大9ポジション保有

一点、最近のEAにしては珍しく、「ホワイトフェニックス」は最大9ポジションを保有します。

そのため、証拠金がパンクすることのないように資金管理をしましょう。

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「9ポジション」ということだけ気をつければ、優秀なEAと言えるでしょう。

ホワイトフェニックスのパラメータ設定

「ホワイトフェニックス」のパラメータ設定について重要な部分を解説します。

ポジション数の変更

「ホワイトフェニックス」はポジション数が変更できます。

  • MaxBuyPosition:買いポジション(デフォルトは「9」)
  • MaxSellPosition:売りポジション(デフォルトは「5」)

ポジション数は変更できますが、デフォルト値はバックテストの結果、いちばん成績が良かったものなので、そのまま運用するのが良いでしょう。

各値の変更

「ホワイトフェニックス」は、次の各値を変更できます。

  • Limit:利益確定
  • Stop:損切り
  • TrailClose_pips:トレーリングストップの発動
  • TrailClose_Closepips:トレーリングストップの幅

「買い」と「売り」でそれぞれ変更できます。ここもデフォルト値を推奨します。

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「ホワイトフェニックス」は、EA初心者でも設定しやすいパラメータです。

ホワイトフェニックスのバックテスト

ホワイトフェニックスのバックテスト ホワイトフェニックスのバックテスト
通貨ペア USD/JPY
期間 2005.01.11 – 2017.06.23
初期証拠金 10,000ドル
スプレッド 1.0pips
純益 88,317.59
プロフィットファクタ(PF) 1.38
ペイオフレシオ(PR)
最大ドローダウン 3,925.33(13.89%)
相対ドローダウン 19.78%
勝率 57.07%
最大勝トレード 364.88
最大敗トレード -131.91
平均勝トレード 40.56
平均敗トレード -39.21
最大連勝 68
最大連敗 28
平均連勝 7
平均連敗 5

バックテスト精度

バックテストは、ゴゴジャンに掲載されている公式のものを採用しています。

検証期間は、2005年〜2017年のため十分と言えるでしょう。

また、フォワード実績も十分にあるため、それが何よりの証拠になります。

純益

純益は約13年間で「88,317.59ドル」でした。

100万円が983万円になる計算です(元金100万円+利益883万円)。

プロフィットファクタ(PF)

プロフィットファクタ(総利益が総損失の何倍かを表す指標)は1.38倍と大変良い結果でした。

1.00倍を超えていれば、理論上は取引を続けるごとに利益が増えていくことになるので、長期的に運用できるEAと言えるでしょう。

ペイオフレシオ(PR)

ペイオフレシオ(損益率。勝ち平均が負け平均の何倍かを表す指標)は、1.03でした。

1.00を上回っているということは、1回あたりの勝ち平均が1回あたりの負け平均より大きいということです。

勝率が57.07%の場合、損益率は0.75以上あれば、取引手法として成り立ちます。これを考慮すると、「ホワイトフェニックス」は、十分すぎるほど手法として成り立つと言えるでしょう。

損益がトントンになるPR=負ける確率÷勝つ確率

ドローダウン

相対ドローダウンは、最大で19.78%でした。20%を超えると「メンタルがキツい…」と言われますが、このくらいなら問題ないと言えるでしょう。

100万円あたり0.1ロットを基準にするのをオススメします。

資金効率が悪いのが気になる方は、EAの数を増やすのもオススメです。

トレードの傾向

「ホワイトフェニックス」は、たしかな損小利大で利益を積み重ねていきます。

勝率は高くありませんが、その分、1回あたりの勝ちが大きいの長期的に優位性があります。

EAを運用するときに大切なのは、目の前の1回、2回の負けで決めるのではなく、長期に運用して相場が変わったときに撤退することです。

SOMEYA

EAを撤退させるラインについては、「最大ドローダウンを更新したとき」など、あらかじめルールを決めておくと良いでしょう。

ホワイトフェニックスの口コミ・評判

GogoJungleに投稿された「ホワイトフェニックス」の口コミ・評判を見てみましょう。

ユーザー

最初、右肩下がり中でしたが、その後、約30,000円強の利益となっています。

12年間、年間で負けた年がないというロジックは確かなものがあると思いますので、一喜一憂せずにほったらかしで運用を続けていけば、いいことがあると思います。

>>「ホワイトフェニックス」のレビューをもっと見る

まとめ

LONEさんの「ホワイトフェニックス」を徹底検証しました。

勝率が57%ということで玄人向き(初心者だと早めに見切りをつけやすい)のEAではありますが、使いこなすことでかなり優位性のあるEAだと言えるでしょう。

一定金額の販売利益が出たら販売終了するとのことなので、今のうちにゲットしておくと良いでしょう。